اندیکاتور ADX چیست؟ استفاده از اندیکاتور ADX چگونه است؟

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که قدرت روند بازار را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر بالای ۲۵ نشان‌دهنده روند قوی هستند، در حالی که مقادیر زیر ۲۰ به بازارهای بدون روند اشاره دارند. با ترکیب خطوط +DI و -DI، معامله‌گران می‌توانند جهت روند را نیز تشخیص دهند. برای درک عمیق‌تر نحوه استفاده از ADX در معاملات، ادامه مقاله را در اپو پلاس مطالعه کنید.

برای فعالیت در بازارهای مالی می‌توانید در کارگزاری آنشور اپوفایننس ثبت‌نام کنید. این مجموعه به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، بهترین خدمات معامله‌گری در فارکس و ارز دیجیتال، معاملات سهام‌های بین‌المللی و کالاها را ارائه می‌دهد.

اندیکاتور میانگین جهت‌دار (ADX) چیست؟

شاخص حرکت جهت دار یا Average Directional Index (ADX)، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران برای تعیین قدرت یک روند قیمتی استفاده می‌شود. این شاخص توسط «ولز ویلدر» (Welles Wilder) برای بررسی نمودار معاملات کالا طراحی شد و پس از مدتی توسط سایر معامله‌گران در بسیاری از بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص ADX-DI با نشان‌دادن دو پارامتر مثبت (DI+) و منفی (DI-) در روند قیمت، قدرت آن را به معامله‌گران نشان می‌دهد. از آن‌جایی‌که روند صعودی یا نزولی دارای قدرت حرکتی است، این دو پارامتر منفی و مثبت کمک می‌کنند تا نقاط ضعف و قدرت قیمت به‌خوبی در نمودار نمایان شود. معامله‌گر درصورت مشاهده ضعف در روند قیمت، باید به فکر برداشت سود یا خروج از معامله باشد و درصورت مشاهده قدرت روند، می‌تواند در معامله بماند.

این شاخص هرچند نشان نمی‌دهد که روند قیمت به کدام سمت می‌رود، اما به‌خوبی میزان قدرت را در هر دو روند نزولی و صعودی مشخص می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ADX و ترکیب اطلاعات آن با سایر شاخص‌ها می‌توانند یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازند. وقتی این شاخص با اندیکاتورهای روند ترکیب می‌شود، سیگنال‌های بهتری را ارائه می‌دهد. از این شاخص در تمامی بازارهای مالی، از جمله سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس و آتی می‌توان استفاده کرد.

فرمول محاسباتی شاخص حرکت جهت دار (ADX)

شما برای کار با اندیکاتور میانگین جهت‌دار نیاز به دانستن فرمول محاسباتی آن ندارید. با این‌حال برای آشنایی مختصر، در زیر به آن اشاره می‌شود.

در این فرمول، مقدار ADX برابر با جمع ADX فعلی با ADX قبلی ضرب در 13 است که بر 14 تقسیم می‌شود. مقدار DX از پارامترهای DI- و DI+ ضرب در 100 به‌دست می‌آید. مقدار DI نیز با محاسبه DM+ (سقف قبلی منهای سقف فعلی قیمت) و DM- ( کف قبلی منهای کف فعلی قیمت) مشخص می‌شود. داده‌های DI همچنین از میانگین محدوده واقعی ATR کمک می‌گیرد تا قیمت را دقیق‌تر محاسبه کند.

عدد 14 و 13 در این فرمول، طول دوره هستند و با توجه به حرکت قیمت در این طول دوره می‌توان میزان ADX را شناسایی کرد. ضریب آهستگی در ADX کمک می‌کند تا حرکت خط شاخص میانگین جهت‌دار به‌خوبی نسبت به قیمت و قدرت عمل کند و محدوده‌ها را واقعی‌تر نشان دهد.

شاخص ADX به ما چه می‌گوید و استفاده از اندیکاتور ADX چگونه است؟

معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود برای معامله‌گر می‌شود. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برای تعیین شدت روند صعودی یا نزولی در نمودار استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. طول این شاخص به‌صورت پیش‌فرض 14 است؛ اگرچه می‌توانید این مقدار را تغییر دهید.

ساختار اندیکاتور ADX

• ADX به‌صورت یک خط در بازه 0 تا 100 نمایش داده می‌شود (در برخی نسخه‌ها خطوط +DI و -DI مخفی هستند).
• نشان‌دهنده قدرت روند است، نه جهت آن.
• بالای عدد 25 → قدرت روند زیاد، زیر 25 → روند ضعیف یا بی‌روند.

تفسیر عدد ADX

• ADX بالای 25 = روند قوی (صعودی یا نزولی).
• ADX زیر 25 = روند ضعیف یا خنثی، ولی ممکن است قیمت همچنان حرکت کند.
• ضعف روند می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت باشد.

نسخه سه‌خطی ADX-DI

• دارای سه خط: ADX، +DI، و -DI برای سنجش همزمان قدرت و جهت روند.
• سیگنال خرید: +DI از -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا ترجیحاً 25 باشد.
• سیگنال فروش: -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد.

استفاده برای خروج از معاملات

• عبور -DI از +DI در جهت نزولی → سیگنال خروج از معامله خرید.
• ADX زیر 20 → بازار بدون روند، زمان نامناسب برای ورود به معامله.

تصور اشتباه رایج

• کاهش ADX به‌معنای تضعیف روند است، نه لزوماً معکوس‌شدن آن.
• تنها افت ADX نشان‌دهنده برگشت روند نیست، مگر با نشانه‌های دیگر مانند اوج قیمتی.
• تا وقتی ADX بالای 25 باقی بماند، فرض بر ادامه روند فعلی است.

بیشتر بخوانید: سیگنال گیری با اندیکاتور ADX

نحوه فعال‌سازی شاخص ADX و شاخص ADX-DI

شاخص ADX-DI، همان شاخص ADX است که خطوط DI در آن وجود دارد. هردو این شاخص‌ها به شناسایی قدرت روند کمک می‌کنند؛ اما شاخص ADX-DI با سه خط به سیگنال‌های معاملاتی هم کمک می‌کند. برای فعال‌سازی این شاخص‌ها روی چارت، واژه ADX را در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو (Trading view) جستجو کنید.

شاخص ADX را با انتخاب Average Directional Index می‌توانید در چارت فعال کنید و شاخص ADX-DI با انتخاب ADX and DI در نمودار فعال می‌شود.

بررسی اعداد نشان‌دهنده قدرت روند در اندیکاتور ADX

اعداد در شاخص حرکت جهت دار پارامترهای مهمی هستند. این اعداد به‌صورت محدود در سمت راست چارت و در کادر شاخص ADX مشخص هستند. برای استفاده از اندیکاتور ADX، باید با این اعداد آشنا شوید و بدانید خط ADX در هر منطقه از این اعداد چه معنایی می‌دهد.

• عدد 0 تا 25 نهایت ضعف روند را نشان می‌دهد.
• عدد 25 تا 50 روند قوی را نشان می‌دهد.
• عدد 50 تا 75 روند بسیار قوی را نشان می‌دهد.
• عدد 75 تا 100 بالاترین قدرت را در روند نشان می‌دهد.

شاخص جهت‌دار در پایین محدوده 25، معمولاً نشانه تجمع یا توزیع قیمت است. هنگامی که ADX برای بیش از 30 کندل زیر 25 باشد، قیمت وارد شرایط تثبیت می‌شود و الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر قابل شناسایی هستند. سپس قیمت بین یک محدوده مقاومتی و حمایتی، بالا و پایین می‌رود تا به ترتیب سود فروش و خرید را توزیع کند. پس قیمت از یک کانال ضعیف به یک روند صعودی یا نزولی با ADX قوی حرکت می‌کند.

مجموعه سقف‌های ADX، نمایشی بصری از حرکت رو به رشد روند کلی است. شاخص ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند درحال افزایش یا از دست‌دادن مومنتوم است. یک سری سقف‌های بالاتر به این معنی است که حرکت روند درحال افزایش است. یک سری سقف‌های کوتاه‌تر به این معنی است که حرکت روند رو به کاهش است. هر سقف شاخص ADX بالاتر از 25، قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر یک قله پایین‌تر باشد.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس

تشخیص واگرایی با اندیکاتور ADX

در یک روند صعودی، قیمت همچنان می‌تواند با کاهش حرکت ADX افزایش یابد؛ اما این افزایش مدت زیادی طول نمی‌کشد. شاخص میانگین جهت‌دار، می‌تواند واگرایی حرکتی در قیمت را نشان دهد. زمانی که قیمت به بالاترین حد خود برسد و ADX به پایین‌ترین حد، واگرایی منفی یا عدم تایید وجود دارد. به‌طورکلی، واگرایی سیگنالی برای برگشت روند نیست، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه حرکت روند درحال تغییر است. این اتفاق به معامله‌گر می‌گوید که سود خود را از معامله بردارد یا حدضررش را کاهش دهد.

سیگنال واگرایی و تغییر روند، تنها با یک اندیکاتور قابل تایید نیست. برای آن‌که تغییر مسیر روند یا واگرایی را به‌خوبی مشخص کنید، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید. بهترین اندیکاتور برای تشخیص واگرایی، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. شاخص RSI با نشان‌دادن مناطق اشباع خریدوفروش، به‌خوبی می‌تواند واگرایی را تایید کند و یک ابزار کمکی برای اندیکاتور ADX به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی برگشت روند را شناسایی کنیم؟

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

قیمت، سیگنال اصلی در تحلیل است

• همیشه تحلیل را از قیمت آغاز کنید، سپس اندیکاتورها مانند ADX را برای تأیید بررسی کنید.
• ADX چیزهایی را نشان می‌دهد که صرفاً از قیمت نمی‌توان دید (مثلاً قدرت واقعی روند).
• بهترین روندها اغلب از دوره‌های تثبیت قیمت شروع می‌شوند، یعنی جایی که عرضه و تقاضا به تعادل جدیدی می‌رسند.

اعتبارسنجی شکست‌ها با ADX

• شکست قیمتی زمانی معتبر است که ADX از زیر 25 به بالای 25 برسد.
• این حرکت نشان‌دهنده آن است که قدرت کافی برای ادامه مسیر جدید وجود دارد.
• بدون تأیید ADX، شکست‌ها می‌توانند تله‌های قیمتی باشند.

تحلیل روند با توجه به ناحیه 25 در ADX

• ADX بالای 25 = روند قوی، مناسب برای معاملات در جهت روند.
• ADX زیر 25 = ضعف در روند، احتمال ورود قیمت به فاز تثبیت وجود دارد.
• سقوط ADX به زیر 25 لزوماً به معنی برگشت روند نیست.

دو قاعده مهم برای استفاده از ADX

1. ADX فقط قدرت روند را نشان می‌دهد، نه جهت آن.
   • اگر قیمت صعودی و ADX صعودی باشد → روند صعودی قوی.
   • اگر قیمت نزولی و ADX صعودی باشد → روند نزولی قوی.
2. ADX بالای 25 = روند قوی.
   ADX زیر 25 = بازار ضعیف یا خنثی.

جمع‌بندی کاربردی برای معامله‌گران

• ADX به‌تنهایی جهت را نمی‌گوید، بلکه قدرت آن را مشخص می‌کند.
• برای تصمیم‌گیری دقیق، باید قیمت و رفتار ADX را هم‌زمان در نظر بگیرید.
• بهترین معاملات، بر اساس داده‌های عینی و نه احساسات انجام می‌شوند.

از اندیکاتور ADX درچه سبک‌های معاملاتی می‌توان استفاده کرد؟

استفاده از اندیکاتور ADX برای انواع سبک‌های معاملاتی مناسب است. با این‌حال، سبک معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بهترین سبک‌های معاملاتی شاخص ADX هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX در معاملات روزانه

اولین قدم در استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX،، انتخاب تنظیمات مناسب است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند، بنابراین باید تنظیمات ADX را تغییر دهید تا نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس‌تر شوند. بهترین تنظیمات شاخص ADX برای معاملات روزانه، 14 دوره است. به‌عنوان یک قاعده، هرچه دوره بررسی کوتاه‌تر باشد، اندیکاتور نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. بنابراین، اندیکاتورADX برای معاملات روزانه بهترین عملکرد را دارد. البته تغییر دوره این شاخص، کاملا به استراتژی شما بستگی دارد.

همان‌طور که می‌دانیم، سقوط خط ADX به زیر محدوده 25، به‌معنای قدرت روند ضعیف است، درحالی که خط‌های ADX بالاتر از محدوده 25 به‌معنای روند قوی است. بنابراین، هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، به‌دنبال سرنخ‌هایی برای خریدوفروش یک سهم در زیر 25 هستیم. این بدان معناست که ما می‌توانیم به‌دنبال سیگنال‌های احتمالی شکست در تایم روزانه باشیم. البته برای تایید روند چون ADX جهت آن را مشخص نمی‌کند، منتظر می‌مانیم تا ADX به بالای عدد 50 برسد.

• اگر قیمت‌ها با افزایش ADX افزایش یافت، ما وارد معاملات خرید می‌شویم.
• اگر قیمت با افزایش ADX درحال کاهش است، ما وارد معاملات فروش می‌شویم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX در معاملات نوسانی

روش استفاده از اندیکاتور ADX برای معاملات نوسانی بسیار ساده‌ است، زیرا شاخص قدرت روند برای معاملات نوسانی، بهتر عمل می‌کند. این استراتژی براساس شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA) است. پس در کنار شاخص ADX، اندیکاتور EMA را نیز در چارت فعال کنید.

در این استراتژی معاملات نوسانی، باید قوانین ساده‌ای را رعایت کنید. ADX باید از عدد 30 عبور کند تا نشان‌دهنده یک بازار قوی درحال شکل‌گیری باشد. میانگین متحرک نمایی را روی 20 دوره تنظیم کنید. وقتی قیمت به EMA رسید، نقطه خرید را بالاتر از کندل قبلی قرار دهید. اگر روند قدرت‌مند باشد، توسط EMA حمایت می‌شود و پس از پرکردن، سفارش خرید شما به بالا بازمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد.

برای یک روند نزولی نیز با همین قاعده عمل کنید. ابتدا اجازه دهید تا ADX در روند نزولی از عدد 30 عبور کند و قیمت نیز به EMA 20 روزه برسد. سپس نقطه خرید را کمی پایین‌تر از کندل قبلی قرار دهید. اگر روند قوی باشد، EMA مثل یک مقاومت با قیمت برخورد می‌کند و قیمت را بازمی‌گرداند و پس از پرکردن سفارش شما، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در تمام این استراتژی‌ها، حتما به حدضرر پایبند باشید و آن را در معامله قرار دهید. حدضرر شما باید مطابق با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه باشد تا بتواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

بهترین تنظیمات شاخص ADX برای معاملات اسکالپ چیست؟

معاملات اسکالپ، معاملات لحظه‌ای هستند که در یک روند بسیار کوتاه‌مدت انجام می‌شوند. به معامله‌گران این سبک اسکالپر (Scalper) می‌گویند. این معاملات در دوره‌های 1، 5 و 15 دقیقه انجام می‌شوند. بهترین تنظیمات شاخص ADX برای نمودار 5 دقیقه‌ای به ترجیحات معامله‌گر و سبک معاملاتی او بستگی دارد. با این‌حال، بهتر است طول دوره روی 7 و سطح خط ADX عدد 20 باشد. برای نمودار 1 دقیقه‌ای طول دوره روی 3 و سطح خط ADX عدد 10 است. در نمودار 15 دقیقه‌ای، طول دوره رایج مورد استفاده 14 است و سطح 25 در خط ADX مدنظر قرار می‌گیرد.

یادتان باشد معاملات اسکالپ به شدت دارای ریسک است و نیاز به مهارت بالایی دارد. لازمه انجام چنین معاملاتی، استفاده از اندیکاتور ADX به همراه سایر تکنیک‌های معامله‌گری است تا به میزان زیادی درصد ریسک را کم کند. با این‌حال بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از این روش به‌دلیل معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: تکنیک‌های اسکالپینگ در فارکس

محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

استفاده از اندیکاتور ADX، به‌دلیل سیگنال‌های زیادی که منتشر می‌کند، منجر به سردرگمی و احتمال ازدست‌دادن پول در معاملات می‌شود. این سیگنال‌های اشتباه زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، رایج‌تر است. گاهی نیز خط شاخص ADX به بالای 25 می‌رسد، اما فقط به‌طور موقت و سپس همراه با قیمت بازمی‌گردد. مانند هر اندیکاتور دیگر، اندیکاتور ADX باید با تجزیه‌و‌تحلیل قیمت در دیگر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال‌ها و کنترل ریسک کمک کند.

همچنین این اندیکاتور روندهای نزولی و صعودی را در یک جهت نشان می‌دهد. همین نشان‌دادن خط ADX در یک جهت، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار را به دام می‌اندازد. بنابراین بهتر است از این اندیکاتور برای سیگنال‌گرفتن به‌تنهایی استفاده نکنید، بلکه آن را با شاخص میانگین متحرک ترکیب کنید. در این حالت، روند را توسط اندیکاتور میانگین متحرک MA بررسی و قدرت آن را با استفاده از اندیکاتور ADX ارزیابی کنید. برای تایید واگرایی یا ادامه روند نیز داده‌های شاخص RSI را با شاخص ADX ترکیب کنید.

بهترین روش سودگرفتن از بازار، معامله در جهت روندهای قوی است. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال زیادی مانند پارابولیک سار Parabolic SAR، میانگین‌های متحرک Moving Averages و پاکت‌ها Envelopes وجود دارند که به ما در شناسایی روند کمک می‌کنند. دراین‌میان میانگین شاخص حرکت جهت دار (ADX) بسیار محبوب است و توسط معامله‌گران فنی برای تعیین قدرت روند و همچنین جهت روند استفاده می‌شود.

استفاده از اندیکاتور ADX به معامله‌گران نشان می‌دهد که یک بازار درحال رشد است یا در دوره تثبیت قیمت قرار دارد. با ترکیب اندیکاتور ADX و شاخص‌های دیگر مثل RSI و MA، می‌توان سیگنال‌های معاملاتی را اصلاح کرد و ریسک معاملات را کاهش داد. در بالا با این اندیکاتور به‌صورت کامل آشنا شدید و با تمرین می‌توانید مهارت‌های خود را در استفاده از این اندیکاتور پول‌ساز بالا ببرید.

مجموعه مالی اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، بهترین پلتفرم معامله‌گری در سطح بین‌المللی برای ایرانیان است. این مجموعه، خدمات ترید، سوشیال ترید و کپی ترید را برای معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام‌های بین‌المللی ارائه می‌دهد.

منبع +++