بک‌تست فرآیندی است که در آن استراتژی‌های معاملاتی با داده‌های تاریخی آزمایش می‌شوند تا عملکرد، میزان ریسک و قابلیت اعتمادشان به‌دقت سنجیده شود.
این روش به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف استراتژی، پارامترهای بهینه و مشکلات احتمالی را پیش‌از ورود به بازار واقعی شناسایی کنند.
برای یادگیری گام‌های اجرای بک‌تست، ابزارهای ضروری و نحوه تحلیل نتایج، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
بک تست چیست؟
بک تست (Backtesting) روشی برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی است. این کار به شما کمک می‌کند تا عملکرد یک استراتژی را در گذشته تخمین بزنید و موفقیت آن را در شرایط واقعی بازار بسنجید.
نکات کلیدی:
- ارزیابی عملکرد: بک تست به شما امکان می‌دهد تا دوام و کارایی استراتژی خود را در شرایط مختلف بازار بسنجید.
- افزایش اطمینان: با بررسی موفقیت‌های گذشته یک استراتژی، می‌توانید با اطمینان بیشتری از آن استفاده کنید.
- محدودیت‌ها: موفقیت در گذشته تضمینی برای آینده نیست، زیرا شرایط بازار ممکن است تغییر کند.
- اهمیت دقت: برای دستیابی به نتایج معتبر، بک تست باید با دقت و با توجه به روندهای فعلی بازار انجام شود.
چگونگی انجام بک تست
بک تست روشی حیاتی برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی شماست. با شبیه‌سازی عملکرد استراتژی روی داده‌های تاریخی، می‌توانید قبل از ورود سرمایه واقعی به بازار، کارایی آن را بسنجید.
نکات کلیدی بک تست:
- هدف: بررسی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های گذشته.
- مزیت: امکان آزمایش مجازی استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار برای اطمینان از عملکرد موثر آنها.
- روش‌ها: از روش‌های ساده مانند اندیکاتورها (مثلاً میانگین متحرک ساده) تا استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی برای پیاده‌سازی و تست استراتژی.
- اهمیت داده: انتخاب داده‌های بلندمدت برای افزایش دقت در ارزیابی عملکرد استراتژی.
- محدودیت: درک دقیق محدودیت‌ها و خطاهای بک تست ضروری است، زیرا عملکرد موفق در گذشته تضمینی برای آینده نیست.
با بک تست دقیق، می‌توانید عملکرد بلندمدت استراتژی خود را در هر بازاری بررسی کرده و با اطمینان بیشتری معامله کنید.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده
فواید و مزایای backtest
یکی از مزایای اساسی بک تست، این است که به شما امکان می‌دهد عملکرد استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید، ریسک به ریوارد معاملاتی را بهتر تخمین بزنید و مشخص کنید که استراتژی مورد نظرتان برای چه بازارهایی و با چه تایم فریم‌هایی مناسب است. این مزایا بر اساس داده‌های آماری شما به دست می‌آید. به‌طور خلاصه، مزایای backtest شامل موارد زیر می‌شود:
- آزمایش و ارزیابی شیوه معاملاتی به وسیله تخمین عملکرد آن، که به شما امکان اجرا یا رد کردن استراتژی معاملاتی را می‌دهد.
- شناخت دقیق‌تر میزان ریسک و پاداشی که در هر ترید به دست آورده‌اید.
- انتخاب بهترین روش برای هر دارایی پایه‌ای و هر تایم فریم معاملاتی.
- امکان اجرای backtest در بازارهای آزمایشی یا ترید دمو به‌صورت رایگان.
اگر به تعریف بک تست و اصل آن که بر اساس تکرار گذشته است دقت کرده باشید، متوجه خواهید شد که معایب بزرگی نیز وجود دارد که ممکن است با ضریب‌های مختلفی، مدل شما را مبتنی بر اتفاقات رندوم یا شانس قرار دهد. به‌طور کلی، این معایب شامل موارد زیر می‌شود:
- تمام روش‌های backtest دارای خطای شناختی هستند و با مشکلاتی مرتبط با شانس مواجه هستند.
- تکرار گذشته قیمت نمی‌تواند همیشه به‌عنوان یک معیار قطعی برای استنتاجات آینده استفاده شود.
آموزش بک تست در تریدینگ ویو
در صورتی که تا کنون تمام مفاهیم مطرح شده در مقاله را به خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به اهمیت آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و‌حالا زمان آن رسیده که به طریقی رایگان آموزش backtest در تریدینگ ویو را با یکدیگر مرور کنیم. برای انجام backtest از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال نمایید:
- در نمودار تریدینگ ویو، دارایی پایه‌ای مورد نظر خود را انتخاب و استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنید. در صورت استفاده از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزار دیگر، آن را روی نمودار قیمت تنظیم کنید.
- به گذشته قیمت بروید. به عنوان مثال، دو نقطه از سقف و کف قیمتی را انتخاب کنید و آنها را در طول تایم فریم مورد نظرتان زیر نظر بگیرید.
- در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش “Reply” را انتخاب کرده و آن را در نقطه‌ای از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از محلی که تعیین کرده‌اید، پاک خواهد شد.
- پس از حذف آینده قیمت، می‌توانید به‌راحتی از کندل به کندل پیش بروید و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
- حال می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید و بررسی کنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت قیمت شده‌اید یا خیر.
- نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و نسبت ریسک به ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
این مراحل را در تایم فریم‌های مختلف و حتی در ارزهای دیجیتال مختلف امتحان کنید و استراتژی معاملاتی خود را به چالش بکشید.
در نهایت هر بار که این فرآیند را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کنید و پس از انجام تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را بررسی کنید.
آموزش بک تست گرفتن در متاتریدر
برای گرفتن backtest در متاتریدر، مراحل زیر را دنبال کنید:
- باز کردن استراتژی معاملاتی: ابتدا استراتژی معاملاتی خود را در متاتریدر باز کنید. این می‌تواند یک اکسپرت، اسکریپت یا ایندیکاتور باشد.
- ورود به‌حالت استراتژی تست: بعد از باز کردن استراتژی، به منوی “View” بروید و “Strategy Tester” را انتخاب کنید.
- تنظیمات بک تست: در پنجره استراتژی تست، مطمئن شوید که پارامترهای استراتژی و تنظیمات دیگر مانند نماد معاملاتی، تایم‌فریم، ورودی‌های استراتژی و مقادیر پیش‌فرض تنظیم شده باشند.
- انتخاب بازه زمانی: بازه زمانی مورد نظر خود را برای انجام بک تست انتخاب کنید. این می‌تواند یک بازه زمانی خاص باشد یا کل تاریخچه داده‌ها.
- شروع backtest: پس از تنظیمات مورد نظر، روی دکمه “Start” یا “Start Test” کلیک کنید تا backtest آغاز شود.
تاثیر بروکر بر معاملات فارکس
یک بروکر خوب می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند معاملات تریدرها داشته باشد. در زیر تأثیراتی از یک بروکر خوب بر روند معاملات بیان شده است:
- امنیت و اعتماد: بروکرهای معتبر مانند اپوفایننس، اطمینان از امنیت داده‌ها و سرمایه‌های تریدرها را فراهم می‌کنند. این امر باعث افزایش اعتماد تریدرها به بروکر می‌شود و باعث می‌شود که آنها بتوانند به راحتی و با آرامش معاملات خود را انجام دهند.
- پلتفرم معاملاتی قوی: بروکرهای خوب معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و کارآمدی استفاده می‌کنند که امکانات گسترده‌ای، از جمله نمودارهای پیشرفته، ابزارهای تحلیلی و اجرای سریع معاملات را فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند و موفقیت بیشتری در بازار داشته باشند.
- اطلاعات و تحلیل: بروکرهای خوب ابزارهای تحلیلی و اطلاعاتی گسترده‌ای را به تریدرها ارائه می‌دهند تا آنها بتوانند تصمیمات خود را بر اساس آخرین اخبار و تحلیل‌ها اتخاذ کنند. این اطلاعات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بهترین تصمیمات را در معاملات خود بگیرند و از موقعیت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: فوردارد تست چیست؟
بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد و به‌عنوان یک بروکر آنشور شناخته می‌شود. این بروکر ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت را برای مشتریانش ارائه کرده است. همچنین، متداول‌ترین روش‌های پرداخت از جمله ریالی تاپ چنج، پرفکت مانی، ویزا کارت، انتقال بین بانکی، اسکریل و نتلر در این بروکر قابل دسترس هستند.
این مقاله به مفهوم و اهمیت بک تست در معاملات مالی پرداخته است. ابتدا به تعریف و روش‌های انجام بک تست پرداخته شد و سپس مزایا و معایب این روش بررسی شدند. در ادامه، مقاله به راهنمایی‌هایی برای انجام backtest در سایت معاملاتی ویو پرداخت و نکاتی را برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی ارائه کرد. این مقاله به خوانندگان کمک می‌کند تا با اهمیت بک تست آشنا شده و بتوانند با استفاده از این روش، عملکرد و کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
مهم‌ترین اصل در انجام بک تست چیست؟
تحلیل و بررسی نتایج، مهم‌ترین اصل در پروسه انجام backtest است.
چرا باید پیش از شروع معاملات واقعی بک تست گیری انجام شود؟
این پروسه باعث می‌شود شما اطمینان بیشتری به استراتژی‌تان داشته باشید.
