دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس

درک مفهوم دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس برای مدیریت ریسک سرمایه شما و انتخاب هوشمندانه یک بروکر فارکس ضروری است. این شاخص‌ها میزان افت سرمایه از اوج (دراوداون) و بزرگترین افت تاریخی آن (ماکسیموم دراوداون) را نشان می‌دهند و به ارزیابی عملکرد و پایداری استراتژی معاملاتی کمک می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه محاسبه و استفاده از این مفاهیم کلیدی در معاملات خود، ادامه این مطلب را مطالعه فرمایید.

مفهوم دراوداون در فارکس چیست؟

اصطلاح دراوداون، اغلب توسط معامله‌گران فعال در بازار فارکس استفاده می‌شود. به‌طور کلی، دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس به معنای از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر، پس از انجام معاملات متوالی است. این مقدار از دست دادن سرمایه معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود. بیایید برای توضیح این مفهوم با یک مثال ساده شروع کنیم:

فرض کنید یک معامله‌گر با سرمایه 1000 دلاری چندین معامله در بازار فارکس انجام می‌دهد و سپس سرمایه او به 500 دلار می‌رسد. در عین‌حال معاملات سودآوری هم ممکن است داشته‌باشد.

اما نکته اصلی در اینجا این است که نتایج این معاملات در محاسبه درآمد او اهمیت پیدا می‌کند. در این صورت زمانی که سرمایه این معامله‌گر از 1000 دلار به 500 دلار تغییر می‌کند، می‌توان گفت که زیان این معامله‌گر 50 درصد است.

P-L)÷P]*100=drawdown)]

در این فرمول

• =P بالاترین موجودی حساب قبل از ضرر
• =L پایین‌ترین موجودی حساب پس از ضرر

اندیکاتور Drawdown چه کمکی به معامله‌گر می‌کند؟

برای معامله‌گران فارکس، تغییر ارزش دارایی، اثربخشی استراتژی و مناسب بودن ادامه آن را نشان می‌دهد. همچنین با این اندیکاتور می‌توان حداکثر ریسک سرمایه‌گذاری یا مدیریت صندوق را تخمین زد.

مثلاً، اگر معامله‌گری با موجودی ۲۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار زیان کند، دراوداون حسابش ۵۰ درصد خواهد بود. پارامتر دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، میزان ریسک‌پذیری حساب را به معامله‌گران می‌گوید.

ماکسیموم دراوداون در فارکس چیست؟

ماکسیموم دراوداون در فارکس، یک مفهوم مهم در مدیریت ریسک و معاملات فارکس است. ماکسیموم دراوداون یا حداکثر افت سرمایه، بزرگ‌ترین کاهش یا از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر پس از یک دوره معاملاتی است. به‌عبارت دیگر، این مقدار نشان‌دهنده بدترین عملکرد یک معامله‌گر در بازار است.

حداکثر افت سرمایه، معمولاً با درصد یا مقدار سرمایه از دست رفته اندازه‌گیری می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با سرمایه اولیه 10000 دلار شروع کند و پس از چند معامله ضررده، سرمایه او به 4000 دلار کاهش یابد دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس 4000 دلار یا 60 درصد خواهد بود.

استراتژی مناسب از نظر دراوداون (Drawdown) چیست؟

اگر معامله‌گری با استراتژی‌ای ۲۰ درصد سود کند، در حالی که شاخص افت سرمایه‌اش ۴۵ درصد باشد، یعنی ریسک ضرر استراتژی ۴۵ درصد است.

به نظر می‌رسد روشی که خطر ضرر آن بیشتر از سود احتمالی‌اش باشد، قابل اعتماد نیست. اکثر معامله‌گران سیستمی با افت پایین یا پتانسیل سود بیشتر از ریسک انتخاب می‌کنند. شکست در هر سیستم تجاری اجتناب‌ناپذیر است.

دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس چگونه می‌تواند به تریدرها کمک‌رسانی کند؟

اندیکاتور دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند سیستم معاملاتی خود را آزمایش و سودآوری آن را تخمین بزنند. این اندیکاتور نشان می‌دهد آیا باید سیستم را بر اساس نتایج اخیر بازبینی و تغییر داد یا خیر.

این اندیکاتور، با توجه به نتایج معاملات، به معامله‌گران کمک می‌کند لزوم تغییر سیستم و رفع مشکلات را دریابند. همچنین اگر سیستم در زمان خاصی بازدهی لازم را نداشته و نیاز به تغییر داشته باشد، بررسی و استفاده از شاخص Drawdown منطقی است.

عملکرد شاخص دراوداون (Drawdown) چگونه است؟

عملکرد شاخص دراوداون طوری است که ریسک کمتر استراتژی، سطح دراوداون و ضررها را کاهش می‌دهد و برعکس، ریسک بیشتر استراتژی، خطر از دست دادن سرمایه و دراوداون را افزایش می‌دهد.

شاخص دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، معیاری برای اندازه‌گیری ریسک و عملکرد معامله‌گر یا سیستم معاملاتی است و نشان‌دهنده میزان کاهش سرمایه معامله‌گر در یک دوره زمانی است. عملکرد شاخص دراوداون اینگونه است:

شاخص Drawdown کمتر، نشان‌دهنده عملکرد بهتر معامله‌گر یا سیستم است؛ یعنی توانایی حفظ سرمایه در برابر بازده منفی و تأثیرپذیری کمتر از نوسانات بازار.

شاخص دراوداون بالاتر، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر است؛ یعنی معامله‌گر خطر از دست دادن سرمایه را بالاتر از سود احتمالی پذیرفته و از قواعد مدیریت ریسک پیروی نکرده است.

شاخص دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس را نباید با نسبت ضرر به سود اشتباه گرفت. نسبت ضرر به سود نشان می‌دهد چقدر ضرر باید تحمل شود تا به همان مقدار سود رسید. مثلاً، نسبت 2 یعنی تحمل دو واحد ضرر برای کسب یک واحد سود.

چگونه دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس را کنترل کنیم و مقدار آن را کاهش دهیم؟

دراوداون یکی از آن چیزهایی است که برای همه افراد اتفاق می‌افتد. دراوداون نیز مانند سود جزء لاینفک و تفکیک‌ناپذیر معاملات فارکس است و بنابراین نمی‌توان آن را به‌طور کامل حذف و کنار گذاشت. تنها کاری که می‌توان در مورد آن انجام داد، کاهش و کنترل آن است.

در زیر چندین روش برای کاهش دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس ذکر شده است:

• اهرم و حجم معاملات خود را کاهش دهید
• اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به نسبت کل سرمایه‌ای که دارید، محدود کنید.
• حداکثر میزان ضرر را برای یک روز، یک هفته و یک ماه مشخص کنید..
• حد ضرر یا همان استاپ لاس را بلافاصله پس از ورود به معامله تعیین کنید.
• سعی کنید حد ضرر را نزدیک به نقطه ورود تنظیم کنید.
• سعی کنید فقط روی یک جفت ارز تمرکز نکنید و روی جفت ارزهای مختلف و متنوع معامله کنید.

درست است که این نکات کل دراوداون را کاهش نمی‌دهند، اما با کمک این نکات می‌توانید آن را کنترل کنید. اگر می‌خواهید با دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس مبارزه کنید، پس به حذف آن فکر نکنید. در عوض، روی کاهش آن تمرکز کنید.

ساده‌ترین راه برای کاهش دراوداون این است که موقعیت خود را ببندید و پس از کسب سود، از آن خارج شوید. برای کاهش همیشگی می‌توانید از بخشی از موقعیت معاملاتی خارج شوید. راه دیگر تمرکز بیشتر بر موقعیت‌هایی است که به سمت خلاف جهت تحلیل شما حرکت می‌کنند. این بستگی به مهارت و تجربه معامله‌گری شما دارد.

چگونه از دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم؟

Drawdown یک پارامتر مهم برای سنجش عملکرد و ریسک استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. شما می‌توانید از این پارامتر به‌عنوان یک بازخورد و فرصت یادگیری برای بازبینی و در صورت لزوم، اصلاح استراتژی خود استفاده کنید. در ادامه به چند روش مفید برای استفاده از دراوداون در جهت بهبود استراتژی معاملاتی پرداخته شده است.

تجزیه و تحلیل علل و عوامل موثر بر سرمایه

باید مشخص کنید چه چیزی باعث کاهش سرمایه شما شده و چگونه آن را برطرف کنید. برای مثال، ممکن است قیمت‌های بالا، حجم زیاد، ورودی‌های نادرست، خروج دیرهنگام، عدم رعایت مدیریت ریسک، تأثیر اخبار و رویدادهای بازار یا عدم تطبیق با شرایط بازار دلیل آن باشند. این مشکلات را شناسایی کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کنید.

استراتژی خود را مطابق داده‌های دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس تغییر دهید

شما باید به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، توانایی این را داشته‌باشید که استراتژی خود را بر اساس نتایج موجود بسنجید و آن را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید پارامترهایی را که بر ورود و خروج شما در معامله تأثیر می‌گذارد را تغییر دهید.

همچنین فیلترهای مختلف را با توجه به نیازتان، اضافه یا حذف کنید، سبک معاملاتی خود را تغییر دهید و در آخر حتی می‌توانید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید.

اعتماد به نفس کافی داشته‌باشید و روحیه خود را حفظ کنید

باید این موضوع را بپذیرید که دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، بخشی از معاملات بازار است و نباید اجازه دهید روی روحیه شما اثر منفی بگذارد و تصمیم‌گیری‌های شما را تحت‌الشعاع خودش قرار دهد. باید بتوانید به استراتژی خود پای‌بند باشید و از درس‌هایی که دراوداون به شما می‌دهد نهایت استفاده را ببرید.

چگونه با دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

Drawdown در واقع نشان می‌دهد چقدر از سرمایه خود را در یک دوره زمانی خاص از دست داده‌اید و دیگر در موجودی حسابتان وجود ندارد. برای تعیین ماکسیموم دراوداون در فارکس خود، باید اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین موجودی حساب خود را در آن دوره زمانی محاسبه کنید. بروکری بهتر است که مناسب‌ترین دراوداون را ارائه دهد. برای درک بیشتر مطلب، توجه شما را به متن زیر جلب می‌کنم.

برای انتخاب بهترین کارگزاری فارکس، شما باید دراوداون خود را با دراوداون این کارگزاری مقایسه کنید. اگر دراوداون شما بیشتر از دراوداون کارگزاری باشد، این نشان می‌دهد که بروکر شما بازار را به نفع خود تغییر داده و شما را تحت‌تاثیر قرار داده است.

اگر دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس کمتر از دراوداون بروکر به‌دست آمد، این نشان می‌دهد که کارگزاری مورد نظر شما بازار را به نفع شما تغییر داده و شما را حمایت کرده است.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که بهترین بروکر فارکس را مشخص می‌کند. این عوامل عبارتند از:

مجوز قانونی

بروکر شما باید تحت نظارت سازمان‌های معتبر باشد، قوانین رسمی را رعایت کند و به آن‌ها پای‌بند باشد.

داشتن حساب‌های مختلف

کارگزاری مورد نظر شما باید حساب‌هایی با شرایط مختلف، مانند حساب استاندارد، ECN و سوشال ترید به شما و سایر کاربران ارائه دهد، مانند حساب‌های با اسپرد مناسب، اهرم معقول، کمیسیون و سپرده حداقلی

پشتیبانی و خدمات 24 ساعته

کارگزاری شما باید تیم پشتیبانی مناسبی داشته‌باشد تا در هر ساعت از شبانه‌روز و در سریع‌ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ دهد و خدمات مورد نظر شما را فراهم کند، مانند آموزش، تحلیل و خبر.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان است که به مشتریان خود اجازه می‌دهد تا با استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته و امن به بازارهای مالی دسترسی داشته‌باشند. این بروکر آنلاین، تحت نظارت FSC است و از سرمایه مشتریان خود با بیمه کمیسیون مالی محافظت می‌کند.

Opofinance به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با انتخاب نوع حساب مناسب برای استراتژی خود از اسپرد کم، کمیسیون کم، سود بالا و اجرای سریع تراکنش‌ها لذت ببرند.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

بر هر معامله‌گری لازم است تا این موضوع را درنظر داشته‌باشد که تمامی تریدرها در تمامی بازارهای مالی با هر استراتژی به نوعی دچار افت سرمایه یا دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس خواهند شد و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. اما موضوع مهمی که معامله‌گران بازار را از یک‌دیگر متمایز می‌کند، داشتن استراتژی موثر و مدیریت آن است.

شما باید سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید و استراتژی را برای جلوگیری از افزایش دراوداون انتخاب کنید. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته میان معامله‌گران بازار، انتخاب استراتژی مناسب است.

منبع ++++