فوروارد تست فرآیندی است که در آن استراتژی‌های معاملاتی پس از بک‌تست روی داده‌های زنده یا خارج از نمونه اجرا می‌شوند تا کارایی واقعی و پایداری آنها سنجیده شود.
این روش با شناسایی مشکلاتی مانند انطباق بیش‌ازحد و اندازه‌گیری عملکرد در شرایط بازار واقعی به معامله‌گر کمک می‌کند تا پارامترها را بهینه و ریسک را کاهش دهد.
برای یادگیری گام‌های اجرای فوروارد تست، ابزارهای مورد نیاز و نحوه تحلیل نتایج آن، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
فوروارد تست چیست؟
در فوروارد تست، برخلاف روش بک تست، به‌جای آزمایش یک استراتژی روی گذشته، آن را در بازار زنده و معاملات فعلی آزمایش می‌کنیم که باعث می‌شود خطاهای کمتری رخ دهد و آزمایش‌ها بهتر با شرایط بازار هماهنگ شوند. تست رو به جلو به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در بازار زنده به‌کار گیرید و از آن بهره ببرید.
تست فوروارد، نوعی از معاملات آزمایشی است که به آن پیپرتریدینگ هم می‌گویند. این روش، شما را قادر می‌سازد تا در بازار واقعی، با هر استراتژی، هزاران معامله را آزمایش کرده و عملکرد خود را ارزیابی کنید.
چرا باید فوروارد تست بگیریم؟
استفاده از استراتژی معاملاتی forward testing در فارکس، به چند دلیل مهم مورد توصیه قرار می‌گیرد:
- تطابق با شرایط بازار واقعی: با استفاده از forward testing، شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط بازار واقعی آزمایش کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا از عملکرد واقعی استراتژی خود در مقابل نوسانات بازار مطلع شوید و پیش‌بینی نتایج بهتری برای معاملات آینده داشته باشید.
- کاهش خطاها: با آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار زنده، می‌توانید خطاها و نقاط ضعف در استراتژی خود را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را اعمال کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از احتمال وقوع خطاها و سودآوری بهتر در طولانی مدت استفاده کنید.
- اطمینان از عملکرد استراتژی: با انجام forward testing، می‌توانید به طور دقیق‌تر از عملکرد استراتژی خود در مقابل شرایط بازار واقعی مطلع شوید. این به شما اعتماد بیشتری درباره استراتژی معاملاتی‌تان می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که آماده معاملات واقعی هستید.
بنابراین، استفاده از فوروارد تست به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید و از عملکرد بهتری در بازار فارکس بهره‌مند شوید.
مزایای فوروارد تست
- ارزیابی عملکرد واقعی: بر خلاف بک‌تست که داده‌های گذشته را بررسی می‌کند، فوروارد تست استراتژی شما را روی داده‌های لحظه‌ای و واقعی اجرا می‌کند. این کار نشان می‌دهد که استراتژی شما چقدر با نوسانات و شرایط فعلی بازار همخوانی دارد و آیا در مواجهه با تغییرات مداوم بازار کارآمد باقی می‌ماند یا خیر.
- شبیه‌سازی شرایط روانی معامله‌گری: فوروارد تست فقط یک آزمون فنی نیست؛ بلکه تجربه‌ای عملی از تصمیم‌گیری تحت فشار و هیجانات بازار واقعی ارائه می‌دهد. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف شخصیتی یا مشکلات رفتاری خود را شناسایی و قبل از شروع فعالیت اصلی در بازار واقعی، آنها را اصلاح کنید.
- کاهش ریسک مالی: با اجرای فوروارد تست روی بازار زنده، فرصت پیدا می‌کنید تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را پیش از به خطر انداختن سرمایه واقعی شناسایی کنید. این فرآیند امکان اعمال اصلاحات لازم را فراهم کرده و ریسک‌های مالی ناشی از عدم آمادگی یا طراحی ضعیف استراتژی را به حداقل می‌رساند.
- فرصت بهینه‌سازی استراتژی: فوروارد تست فرصتی طلایی برای مشاهده دقیق عملکرد استراتژی در زمان واقعی و اصلاح و بهینه‌سازی پارامترهای مختلف آن است. این کار به تقویت نقاط قوت و شناسایی و اصلاح عوامل ناکارآمد استراتژی کمک می‌کند.
- ارزیابی واکنش به تغییرات بازار: از آنجایی که بازارهای مالی پویا هستند، فوروارد تست به شما اجازه می‌دهد تا واکنش استراتژی خود را نسبت به اخبار، رویدادها و عوامل کلان اقتصادی بررسی کنید. این ویژگی مشخص می‌کند که آیا سیستم معاملاتی شما توانایی انطباق با نوسانات غیرمنتظره یا شرایط پیش‌بینی‌نشده را دارد یا خیر.
معایب فوروارد تست: چالش‌ها و مشکلات این روش
- هزینه‌های جانبی: اجرای فوروارد تست اغلب همراه با هزینه‌های اضافی مانند کارمزد معاملات یا نرم‌افزارهای تحلیلی پیشرفته است. این هزینه‌ها به‌ویژه برای معامله‌گران و شرکت‌هایی که منابع محدودی دارند، چالش‌برانگیز خواهد بود.
- زمان‌بر بودن فرایند: یکی از اصلی‌ترین معایب فوروارد تست این است که نیازمند زمان زیادی برای جمع‌آوری داده‌های واقعی بازار است. برخلاف بک‌تست که با استفاده از داده‌های گذشته در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل را انجام می‌دهد، فوروارد تست به‌دلیل نیاز به بررسی روزانه یا حتی لحظه‌ای بازار، بسیار وقت‌گیر است.
- ریسک‌های احتمالی در شرایط واقعی: در روش فوروارد تست، تحلیل استراتژی در شرایط واقعی بازار انجام می‌شود که ممکن است همراه با ریسک‌های واقعی باشد. اگرچه این روش به واقع‌بینی نتایج کمک می‌کند، اما هرگونه اشتباه در تنظیم یا اجرای استراتژی می‌تواند منجربه زیان مالی شود.
- پیچیدگی در اجرا: فوروارد تست نیازمند یک اجرای دقیق و بدون خطا است. هر گونه خطا در ثبت داده‌ها یا پیاده‌سازی استراتژی، می‌تواند نتایج کلی را تحت‌تأثیر قرار دهد و از اعتبار فرایند بکاهد. همچنین، هماهنگی با تغییرات لحظه‌ای بازار، نیازمند تجربه و دانش کافی است.
- احتمال بروز انحراف: در طول فرایند فوروارد تست، ممکن است استراتژی اولیه تحت‌تأثیر تغییرات غیرمنتظره بازار یا داده‌های محدود قرار گیرد. این موضوع می‌تواند منجربه انحراف از اهداف اصلی و ارزیابی نادرست پتانسیل‌های استراتژی شود.
بیشتر بخوانید: انواع کانال در تحلیل تکنیکال
آموزش در تریدینگ ویو
اگر تا به اینجا مفاهیم را به‌خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و زمان آن رسیده است که آموزش بک تست رایگان در تریدینگ ویو را با یکدیگر پیش ببریم. برای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا در نمودار تریدینگ ویو، نماد مورد نظر را انتخاب کنید. اگر از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزاری استفاده می‌کنید، آن را روی قیمت تنظیم کنید.
- به سراغ گذشته قیمت بروید. برای مثال، می‌توانید دو نمونه از سقف و کف‌های قیمت ارز دیجیتالی را انتخاب کرده و به نسبت تایم فریم معاملاتی که قصد پیاده‌سازی دارید، این محدوده‌ها را زیر نظر بگیرید.
- در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش Reply را انتخاب کرده و آن را در قسمتی از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از جایی که تنظیم کردید، پاک می‌شود.
- پس از پاک‌شدن آینده قیمت، به‌سادگی قادر خواهید بود که کندل به کندل جلو رفته و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
- در این صورت، می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت درست قیمت شده است یا خیر.
- نکته مهمی که در بررسی مورد چهارم باید لحاظ شود، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و میزان ریسک/ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
- موارد بالا را در تایم فریم‌های مختلف و حتی ارزهای دیجیتال گوناگون آزمایش کنید و روش معاملاتی خود را به چالش بکشید.
- هر بار که این پروسه را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کرده و پس از تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را مطالعه کنید.
- اکنون، میزان کارایی استراتژی معاملاتی شما در کاغذی پیش روی خودتان نوشته شده است و این آزمون درصد زیادی از معایب و مزایای روش معاملاتی شما را آشکار می‌کند.
آموزش فوروارد تست گرفتن در متاتریدر
برای انجام forward testing در متاتریدر در نسخه‌های چهار و پنج، تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
- نرم‌افزار متاتریدر را روی گوشی یا لپ‌تاپ خود باز کنید.
- در قسمت منو متاتریدر، Strategy Tester را انتخاب کرده و جفت‌ارز دلخواه خود را در کنار تایم فریم معاملاتی و محدوده تاریخ تعیین کنید.
- در بخش استراتژی، گزینه Forward Testing را انتخاب کرده و دکمه شروع را بزنید.
- اکنون به‌راحتی قادر خواهید بود هر موقعیت معاملاتی، اعم از خریدوفروش را با استراتژی خود پیاده کرده و نتایج را با روند اصلی قیمت مقایسه کنید.
- این روش در تریدینگ، با استفاده از قابلیت پیپر تریدینگ نیز قابل‌پیاده‌سازی است.
تفاوت فوروارد تست و بک تست در ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی
ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم موفق معاملاتی است. برای انجام این ارزیابی، روش‌های مختلفی وجود دارد که دو مورد از رایج‌ترین آنها فوروارد تست و بک تست هستند. در ادامه، این دو روش و تفاوت‌های آنها را بررسی می‌کنیم.
بک تست: آزمون گذشته بازار
در بک تست، عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار بررسی می‌شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند بفهمند اگر استراتژی موردنظر آنها در بازه‌ای مشخص از گذشته به کار گرفته شده بود، چه نتایجی به همراه داشت. مزیت اصلی بک تست، دسترسی به داده‌های وسیع گذشته و تحلیل آسان نتایج است. با این‌حال، باید توجه داشت که نتایج یک بک تست موفق لزوماً تضمین‌کننده عملکرد عالی در آینده نیست.
فوروارد تست: شبیه‌سازی در زمان واقعی
برخلاف بک تست که به داده‌های تاریخی تکیه دارد، فوروارد تست شامل بررسی عملکرد استراتژی در بازار زنده یا شبیه‌سازی‌شده در زمان حال است. معامله‌گران استراتژی را روی داده‌هایی امتحان می‌کنند که در هنگام ارزیابی هنوز مشاهده نشده‌اند. این روش بیشتر به منظور مشاهده نتایج واقعی و ارزیابی پایداری و عملکرد استراتژی در برابر رفتار متغیر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جدول تفاوت‌های کلیدی بین فوروارد تست و بک تست
برای تحلیل و ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی، دو ابزار مهم تحت عناوین فوروارد تست و بک تست مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو روش، هرچند در ظاهر شباهت‌هایی دارند، اما از نظر کاربرد، اهداف و زمان‌بندی اجرای آنها تفاوت‌های بنیادینی دارند. درک صحیح این تفاوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند بهترین تصمیمات را برای بهینه‌سازی روش‌های خود بگیرند. در جدول زیر، به بررسی تفاوت‌های بین بک تست و فوروارد تست می‌پردازیم.
| ویژگی | بک تست (Backtesting) | فوروارد تست (Forward Testing) |
|---|---|---|
| داده‌ها | داده‌های تاریخی بازار | داده‌های واقعی و زنده بازار |
| دوره زمانی | گذشته | آینده (به صورت آزمایشی) |
| هدف | ارزیابی عملکرد استراتژی در گذشته و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن | ارزیابی عملکرد استراتژی در شرایط واقعی بازار و شناسایی مشکلات احتمالی |
| سرعت اجرا | معمولاً سریع‌تر | معمولاً کندتر |
| هزینه | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر |
| دقت | کمتر (به‌دلیل تفاوت شرایط بازار در گذشته و حال) | بیشتر (به‌دلیل استفاده از داده‌های واقعی و زنده) |
| شبیه‌سازی روانشناسی معامله‌گر | کمتر (به‌دلیل عدم حضور عامل احساسات در داده‌های تاریخی) | بیشتر (به‌دلیل تجربه مستقیم معامله در شرایط واقعی) |
| شناسایی مشکلات احتمالی | کمتر (ممکن است برخی مشکلات در داده‌های تاریخی نمایان نشوند) | بیشتر (امکان شناسایی مشکلات ناشی از شرایط واقعی بازار) |
| نیاز به سرمایه | ندارد (آزمایش روی داده‌های تاریخی) | دارد (برای انجام معاملات آزمایشی در بازار واقعی) |
| کاربرد | ارزیابی اولیه و بهبود استراتژی، شناسایی نقاط قوت و ضعف کلی | ارزیابی دقیق‌تر و نهایی استراتژی، آماده‌سازی برای معاملات واقعی |
برای بهینه‌سازی عملکرد یک استراتژی معاملاتی، استفاده ترکیبی از هر دو روش ضروری است. بک تست به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کرده و تغییرات لازم را اعمال کنند. پس از آن، فوروارد تست اعتبار این تغییرات را در شرایط واقعی‌تر بررسی می‌کند. با استفاده درست از این دو ابزار، معامله‌گران می‌توانند اعتماد بیشتری نسبت به کارآمدی استراتژی خود داشته باشند.
بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس، همراهی عالی در تریدینگ فارکس
به‌عنوان یکی از بروکرهای آنشور، Opofinance با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی، فرصت انجام معاملات در بازارهای مالی را از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها، شاخص‌ها و ارز دیجیتال فراهم می‌کند. اپوفارکس، یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس در بازار مالی، در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان یک بروکر ثبت شده در کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل شناخته شده است.
کارگزاری آنشور اپوفایننس که رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده است، امکان انجام معاملات بیش از ۳۰۰ ابزار معاملاتی، از جمله فارکس، فلزات، سهام، شاخص‌ها، ارزدیجیتال و کالاها را در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ برای مشتریان خود فراهم می‌کند. همچنین، این بروکر برای تریدرهای خود ۴ نوع حساب معاملاتی با توجه به مقدار شارژ اولیه فراهم می‌کند. از آنجایی که Opofinance از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، کاربران ایرانی می‌توانند به‌راحتی در این بروکر فعالیت کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات پشتیبانی سریع و ۲۴ ساعته آن استفاده کنند.
همان‌طور که گفته شد، بروکرها می‌توانند نقش بسزایی در پروسه سودده شدن تریدرها داشته باشند. درواقع انتخاب یک بروکر خوب، پیش از بررسی شرایط تکنیکال بازار، نیمی از ماجرای مثبت شدن استیتمنت‌های تریدرهاست. forward testing نیز می‌تواند تریدرهای تازه‌کار را یاری کند که به سوددهی برسند و اعتماد بالاتری به استراتژی خود داشته باشند. درواقع زمانی که شما از عملکرد استراتژی خود اطمینان داشته باشید، می‌توانید تمامی اصول روانشناسی تریدینگ را رعایت کنید و در این حالت است که معامله‌گری برایتان ساده و شیرین می‌شود؟
چه زمانی باید فوروارد تست را انجام داد؟
پس از اینکه یک استراتژی درست تدوین شد و پروسه بک تست گیری به اتمام رسید.
آیا forward testing تاثیری بر سوددهی دارد؟
بله، شما با انجام forward testing می‌توانید به استراتژی خود مطمئن‌تر شوید و نهایتا سودهای بالاتری کسب کنید.
