برای ساخت اندیکاتور شخصی COT در پلتفرم متاتریدر، ابتدا باید برنامه‌های COT Updater و COT MT4 Indicators را دانلود و نصب کنید. این ابزارها به شما امکان می‌دهند داده‌های گزارش COT را به‌صورت خودکار به متاتریدر وارد کرده و با استفاده از آنها، اندیکاتورهای سفارشی برای تحلیل دقیق‌تر بازار ایجاد کنید. با بهره‌گیری از این اندیکاتورها، می‌توانید رفتار گروه‌های مختلف معامله‌گران را بررسی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنید. برای آشنایی بیشتر با مراحل ساخت و استفاده از این اندیکاتورها، مقاله کامل را در اپوفایننس مطالعه کنید.
پیش از ساخت اندیکاتور کات شخصی، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
قبل از این‌که به ساخت اندیکاتور شخصی بپردازید، باید یک‌سری از معیارها و اهداف را برای خودتان مشخص کنید. در ادامه با این معیارها آشنا می‌شوید:
بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها باشد
اندیکاتور کات شخصی باید بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی ساخته شود. برای مثال، می‌توانید از الگوها، خطوط روند، میانگین‌های متحرک، انحراف معیار و اندیکاتورهای موجود استفاده کنید.
هدف‌گرا باشد
این اندیکاتور باید برای یک هدف خاص طراحی شود. برای مثال، می‌توانید اندیکاتور کات شخصی را برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تایید روند، شناسایی تغییرات ناگهانی قیمت و اندازه‌گیری قدرت روند ساخته و بهینه کنید.
با داده‌های معتبر ارزیابی شود
اندیکاتور کات شخصی باید با استفاده از داده‌های موجود و معتبر آزمایش و ارزیابی شود. برای مثال، می‌توانید از داده‌های تاریخی، داده‌های زنده و داده‌های شبیه‌سازی شده استفاده کنید. همچنین باید معیارهایی مانند صحت، دقت، پایداری، کارایی و سودآوری را برای ارزیابی عملکرد اندیکاتور کات شخصی خود در نظر بگیرید.
ساخت اندیکاتور کات شخصی چگونه امکان‌پذیر است؟
ساخت یک اندیکاتور COT (تعهدات معامله‌گران) شخصی به شما کمک می‌کند تا نگاه عمیق‌تری به بازار داشته باشید. برای انجام این کار، باید چند مرحله کلیدی را دنبال کنید:
مراحل ساخت اندیکاتور COT شخصی
- انتخاب بازار و بازه زمانی: اولین قدم این است که تصمیم بگیرید می‌خواهید کدام بازار (مثل طلا، نفت یا یک جفت ارز خاص) را تحلیل کنید و در چه بازه زمانی (مثلاً روزانه، هفتگی) به داده‌ها نیاز دارید.
- دانلود و آماده‌سازی داده‌های COT: باید داده‌های گزارش COT را از منابع معتبری مثل وب‌سایت CFTC دانلود کنید. سپس این داده‌ها را با نرم‌افزارهایی مثل اکسل یا تریدینگ‌ویو باز کرده و مرتب کنید. در این مرحله، داده‌های مربوط به بازار و بازه زمانی انتخابی خود را جدا کرده و آنها را به شکل جدول یا نمودار نمایش دهید. این کار اساس کار شما برای ساخت اندیکاتور شخصی‌تان است.
- تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تحلیلی: در این مرحله، داده‌های خام COT را با استفاده از توابع و فرمول‌های ریاضی به اطلاعاتی مفید برای تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کنید. برای مثال، می‌توانید از میانگین متحرک، اختلاف موقعیت‌های باز (open interest) یا نسبت موقعیت‌های باز استفاده کنید. این اطلاعات را به صورت خطوط، میله‌ها یا نقاط روی نمودار قیمت‌ها نمایش دهید.
- نمایش و تحلیل اطلاعات روی نمودار قیمت: اطلاعات تحلیلی که از داده‌های COT به دست آورده‌اید را روی نمودار قیمت‌ها نمایش دهید. حالا می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند خطوط روند، حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و الگوهای شمعی برای تحلیل این اطلاعات استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا روند کلی بازار، نقاط احتمالی تغییر جهت، و سطوح مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنید.
- تعریف استراتژی معاملاتی: در نهایت، بر اساس اندیکاتور COT که ساخته‌اید، یک استراتژی معاملاتی برای خود تعریف کنید. این استراتژی باید شامل قوانین مشخصی برای ورود و خروج از معاملات باشد.
تعریف و اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور کات
در این مرحله باید بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های خود، یک استراتژی معاملاتی را تعریف کنید و آن‌را روی بازار اعمال کنید. همچنین باید قوانین و شرایط مشخصی را برای ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و سود، مدیریت سرمایه و اندازه معاملات و مدیریت احساسات تعیین کنید. به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باید از اندیکاتور کات شخصی خود به‌عنوان یک ابزار کمکی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید، نه به‌عنوان یک سیگنال دقیق و قطعی.
بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی
مراحل برنامه‌نویسی و ساخت اندیکاتور کات شخصی
سه روش ساخت اندیکاتور COT وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
با کمک MetaTrader
شما می‌توانید اندیکاتور COT (تعهدات معامله‌گران) شخصی خود را با استفاده از متاتریدر (MetaTrader) بسازید. متاتریدر نرم‌افزاری است که به طور خودکار جدیدترین داده‌های COT را از وب‌سایت CFTC دانلود و در نمودارهای شما نمایش می‌دهد.
مراحل ساخت اندیکاتور COT شخصی در متاتریدر
- دانلود و نصب نرم‌افزارها:
- ابتدا باید برنامه COT Updater را دانلود و نصب کنید.
- سپس، COT MT4 Indicators را نیز دانلود و نصب نمایید. این مجموعه شامل پنج نشانگر مختلف است که داده‌های COT را در قالب‌های گوناگون مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای، و هیستوگرام نمایش می‌دهند.
- دریافت لیست نمادها:
- برگه اکسل نمادهای گزارش COT را دانلود کنید. این فایل شامل لیستی از نمادهای ابزارهای مالی است که می‌خواهید فعالیت آنها را دنبال کنید.
- تنظیم COT Updater:
- نمادهای مورد نظر خود را به برنامه COT Updater اضافه کنید.
- نوع گزارش COT (مثلاً تفکیک شده یا قدیمی) و دوره زمانی مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- به‌روزرسانی خودکار:
- برنامه COT Updater به طور خودکار هر آخر هفته اجرا می‌شود و جدیدترین داده‌های COT را به متاتریدر شما وارد می‌کند.
- اعمال اندیکاتور در نمودار:
- حالا می‌توانید اندیکاتورهای COT را روی نمودارهای متاتریدر خود اعمال کنید و تنظیمات آنها را بر اساس نیاز و اولویت‌های خود تنظیم نمایید.
با دنبال کردن این مراحل، اندیکاتور COT شخصی شما آماده استفاده خواهد بود.
با کمک TradingView
برای ساخت اندیکاتور COT شخصی، روش دوم استفاده از تریدینگ‌ویو (TradingView) است. تریدینگ‌ویو یک پلتفرم آنلاین است که ابزارها و کدهای زیادی برای تحلیل COT دارد که توسط کاربران آن ساخته شده‌اند.
مراحل ساخت اندیکاتور COT شخصی در تریدینگ‌ویو
- داشتن حساب کاربری:
- ابتدا باید در تریدینگ‌ویو یک حساب کاربری داشته باشید.
- جستجو و انتخاب اندیکاتورها:
- در بخش “اسکریپت‌ها” (Scripts) تریدینگ‌ویو، عبارت “COT” را جستجو کنید.
- در اینجا می‌توانید شاخص‌ها و اسکریپت‌های مختلفی را که توسط جامعه تریدینگ‌ویو ساخته شده‌اند، پیدا کنید.
- شما می‌توانید نتایج جستجو را بر اساس نوع گزارش (مثلاً تعهدات معامله‌گران تفکیک شده)، ابزار مالی، بازه زمانی و منبع داده‌ها فیلتر کنید تا بهترین گزینه را برای نیاز خود پیدا کنید.
- اعمال به نمودار و تنظیمات:
- پس از انتخاب، می‌توانید این شاخص‌ها و اسکریپت‌ها را به نمودارهای تریدینگ‌ویو خود اضافه کنید.
- سپس می‌توانید پارامترها و تنظیمات آنها را به دلخواه خود تغییر دهید.
- ساخت یا ویرایش کد (اختیاری):
- اگر دانش برنامه‌نویسی دارید، می‌توانید کد این اندیکاتورها و اسکریپت‌ها را ویرایش کنید.
- حتی می‌توانید با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Pine Script (که مخصوص تریدینگ‌ویو است)، کد اختصاصی خود را از ابتدا بنویسید.
با این روش، می‌توانید به راحتی اندیکاتور COT شخصی خود را در تریدینگ‌ویو ایجاد و استفاده کنید.
با کمک وب‌سایت CFTC
روش سوم برای ساخت اندیکاتور COT شخصی، استفاده مستقیم از داده‌های وب‌سایت CFTC است. این روش به شما امکان می‌دهد تا با جدیدترین اطلاعات کار کنید.
مراحل ساخت اندیکاتور COT شخصی با داده‌های مستقیم CFTC
- دسترسی به وب‌سایت CFTC:
- ابتدا به وب‌سایت رسمی CFTC (Commodity Futures Trading Commission) مراجعه کنید.
- انتخاب و دانلود داده‌ها:
- در وب‌سایت، نوع گزارش COT (مثلاً تفکیک شده یا قدیمی)، ابزار مالی مورد نظر (مثل نفت، طلا، ارزها) و محدوده تاریخی که می‌خواهید داده‌های آن را داشته باشید، انتخاب کنید.
- CFTC این داده‌ها را در دو فرمت CSV (فایل متنی با مقادیر جدا شده با کاما) و TXT (فایل متنی ساده) ارائه می‌دهد. یکی از این فرمت‌ها را انتخاب کرده و فایل را دانلود و در کامپیوتر خود ذخیره کنید.
- وارد کردن داده‌ها و ترسیم نمودار:
- فایل دانلود شده را با استفاده از نرم‌افزار نمودارگیری (مثل متاتریدر، تریدینگ‌ویو یا هر نرم‌افزار تحلیلی دیگر) یا یک صفحه گسترده (Spreadsheet) مانند Microsoft Excel یا Google Sheets باز کنید.
- سپس می‌توانید داده‌های COT را بر اساس نیاز و سلیقه خودتان، به صورت نمودار ترسیم کنید.
- سفارشی‌سازی و ایجاد شاخص:
- در این نرم‌افزارها، شما می‌توانید فرمول‌ها، فیلترها و محاسبات دلخواه خود را روی داده‌های COT اعمال کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا شاخص‌های COT منحصر به فرد خودتان را بسازید.
با استفاده از این روش، می‌توانید کنترل کامل بر داده‌ها و نحوه نمایش آنها داشته باشید و اندیکاتور COT شخصی خود را با دقت بالا و بر اساس به‌روزترین اطلاعات ایجاد کنید.
اهمیت اندیکاتور کات در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور کات یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حجم معاملات و موقعیت‌های باز بازار آگاه شوند. این اندیکاتور شامل اطلاعاتی درباره موقعیت‌های باز معامله‌گران بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف است و به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روند کلی بازار را شناسایی کنند.
اطلاعات موجود در شاخص کات، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط تغییر روند، افزایش یا کاهش تقاضا، وضعیت اضافه خرید یا فروش و تعادل یا نابرابری بین معامله‌گران تجاری و غیرتجاری باشد.
روش ها و آزمون‌های ارزیابی عملکرد اندیکاتور کات سفارشی چگونه است؟
اندیکاتور شخصی کات یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی ساخته می‌شود. برای ارزیابی این اندیکاتور شخصی، باید چند مرحله را طی کنید:
- روش بازخورد: در این روش، بازخورد کاربران و مشتریان از اندیکاتور کات جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
- روش بازآزمایی: در این روش، اندیکاتور کات روی داده‌های گذشته از بازارهای مالی آزمایش می‌شود. این روش به بررسی کارایی، دقت، پایداری و سودآوری این اندیکاتور کمک می‌کند.
- روش مقایسه‌ای: در این روش، اندیکاتور کات با اندیکاتورهای دیگر مقایسه می‌شود. این روش به بررسی نقاط قوت و ضعف، مزایا و معایب اندیکاتور کات نسبت به رقبا کمک می‌کند.
آیا اندیکاتور کات سفارشی می‌توانند در تحلیل بازارهای دیگر استفاده شود؟
اندیکاتور کات سفارشی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس الگوریتم‌های خاصی قیمت و حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهد. این ابزار می‌تواند در تحلیل بازارهای مختلف مانند بازار سهام، ارز، طلا، نفت و سایر بازارها استفاده شود.
البته باید توجه داشت که اندیکاتور کات سفارشی به تنهایی کافی نیست و باید با اندیکاتورهای دیگر و الگوهای قیمتی ترکیب شود. همچنین باید تنظیمات اندیکاتور را بر اساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود تغییر دهید.
چگونه می‌توانیم گزارش کات را پیدا کنیم؟
این گزارش هر جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی آمریکا منتشر می‌شود و موقعیت‌های معامله‌گران را تا روز سه‌شنبه همان هفته نشان می‌دهد. گزارش کات شامل چندین فرمت و دسته‌بندی است که برای بازارهای مختلف مناسب هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می‌دهیم به مقاله چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم، مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید: استراتژی معامله با گزارش کات
خدمات اپوفایننس
بروکر اپوفایننس یکی از پیشروترین و به‌روزترین کارگزاری‌های فارکس محسوب می‌شود. این بروکر انواع امکانات معاملاتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این کارگزاری با تمام اندیکاتورها و نمودارها سازگار است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
ساخت اندیکاتور کات شخصی، یک فرآیند پیچیده و حساس است که خروجی آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس الگوهای قیمتی و توابع ریاضی ساخته می‌شود و اطلاعات ضروری آن از طریق گزارش تعهدات معامله‌گران کات تامین می‌شود. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.
فرمت اطلاعات گزارش کات چیست؟
فرمت اطلاعات گزارش کات، شامل سه بخش اصلی زیر است:
+ گزارش Legacy COT که شامل داده‌های معامله‌گران تجاری Commercial، غیرتجاری Non-Commercial و غیرگزارش پذیر Non-Reportable است. این بخش برای 22 کالای مختلف ارائه می‌شود.
+ گزارش Disaggregated COT که شامل داده‌های معامله‌گران تجاری Commercial، غیرتجاری Non-Commercial، تجارت الگویی Swap Dealers و مدیران سرمایه‌گذاری Money Managers است. این بخش برای 19 کالای مختلف ارائه می‌شود.
+ گزارش Traders in Financial Futures که شامل داده‌های معامله‌گران تجارت الگویی Swap Dealers، مدیران سرمایه‌گذاریMoney Managers، دیگر معامله‌گران Other Reportables و غیرگزارش پذیر Non-Reportable است. این بخش برای 7 شاخص مالی، 21 ارز و 2 اوراق بهادار ارائه می‌شود.
مزایای ساخت اندیکاتور کات شخصی چیست؟
+ انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی: شما می‌توانید اندیکاتور خود را بر اساس نیازها، سبک و استراتژی معاملاتی خود طراحی کنید. همچنین می‌توانید از عناصر موجود در نمودارها، اندیکاتورهای معمول یا ترکیبی از آنها استفاده کنید.
+ اصالت و ابتکار: می‌توانید اندیکاتور منحصر به‌فرد خود را ایجاد کنید که توسط دیگران کپی نشده و ممکن است به شما مزیت رقابتی بدهد.
+ یادگیری و توسعه: این امکان برایتان وجود دارد تا با ساخت اندیکاتور کات شخصی، دانش و مهارت خود را در زمینه تحلیل تکنیکال، برنامه‌نویسی و معاملات افزایش دهید.
چالش‌های ساخت اندیکاتور کات شخصی چیست؟
+ پیچیدگی و زمان‌بری: باید بتوانید با زبان برنامه‌نویسی مربوط به پلتفرم معاملاتی خود، مانند MQL4 یا Pine Script، اندیکاتور خود را کدنویسی کنید. همچنین باید با مفاهیم ریاضی، آماری و الگوریتمیک مرتبط با اندیکاتور خود آشنا باشید. این فرآیند ممکن است زمان و تلاش زیادی از شما بخواهد.
+ اعتماد و اعتبار: باید این توانایی را داشته‌باشید که اندیکاتور خود را برای صحت و کارایی آزمایش و ارزیابی کنید. نمی‌توانید چشم بسته به اندیکاتور خود اعتماد کنید و باید همیشه احتیاط و مدیریت ریسک داشته‌باشید.
+ اشباع و افزونگی: شما باید بتوانید اندیکاتور خود را با دیگر اندیکاتورها و عناصر نمودار سازگار کنید. در این راستا نباید از تعداد زیادی اندیکاتور استفاده کنید که ممکن است به ایجاد سردرگمی، تضاد و تاخیر منجر شوند.
