اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ مروری بر کاربرد و فرمول Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یک اوسیلاتور حرکتی است که با مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده قیمتی در یک دوره زمانی مشخص، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. این اندیکاتور با استفاده از دو خط %K و %D، سیگنال‌هایی برای پیش‌بینی تغییرات روند قیمت ارائه می‌دهد. برای درک عمیق‌تر کاربردها و فرمول این اندیکاتور قدرتمند، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یک اوسیلاتور (نوسان‌گر) تکنیکال است که موقعیت قیمت بسته‌شدن را نسبت به دامنه قیمتی در یک بازه زمانی مشخص بررسی می‌کند. این اندیکاتور در بازه 0 تا 100 نوسان دارد و مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. استوکاستیک با نمایش سقف و کف‌های قیمتی، سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه می‌دهد، اما ممکن است همیشه دقیق نباشد. آشنایی با فرمول و نحوه عملکرد آن برای استفاده مؤثر ضروری است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌گر تصادفی

نوسان‌گر تصادفی به نوسانات قیمت بسیار حساس است. این حساسیت باعث صدور سیگنال‌های معاملاتی اشتباه زیادی می‌شود. البته شما برای معامله‌گری نیازی به دانستن این فرمول ندارید، اما برای جلوگیری از اشتباهات در سیگنال‌ها بهتر است نحوه محاسبات فرمول این اندیکاتور را بدانید. در تصویر زیر، فرمول اوسیلاتور استوکاستیک آمده است.

در این فرمول:

• نقطه C: آخرین قیمت بسته‌شدن کندل
• L14: پایین‌ترین قیمت در طول 14 دوره
• H14: بالاترین قیمت در طول 14 دوره
• %K: قیمت فعلی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط اصلی تشکیل شده: %K که قیمت فعلی را نسبت به دامنه قیمتی اخیر نشان می‌دهد و %D که میانگین متحرک ۳ دوره‌ای %K است. %K نوسان‌پذیرتر و سریع‌تر است، در حالی که %D با ضریب هموارسازی بیشتر، آرام‌تر واکنش نشان می‌دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که این دو خط یکدیگر را قطع کنند. در بازار صعودی، %K بالای %D قرار می‌گیرد و در بازار نزولی، پایین‌تر می‌آید. نواحی مهم برای تحلیل این خطوط، سطوح ۲۰ (اشباع فروش)، ۵۰ (میانه روند) و ۸۰ (اشباع خرید) هستند.

ضریب آهستگی در محاسبه این خطوط نقش کلیدی دارد: افزایش آن نوسانات را کاهش و دقت سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد. ضعف در مومنتوم حرکت این خطوط می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند قیمت باشد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور ADR در فارکس

نحوه فعال‌سازی اندیکاتور استوکاستیک در نمودار

برای بررسی نوسان‌گر استوکاستیک، ابتدا آن را روی نمودار فعال کنید. برای این کار در بخش اندیکاتورها، واژه Stochastic را جستجو کنید و سپس در نتایج آن را انتخاب کنید. با فعال‌سازی این ابزار، کادر استوکاستیک در زیر نمودار شما ظاهر می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک به ما چه می‌گوید؟

اوسیلاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جورج لین توسعه یافت و هدف آن شناسایی نواحی خرید و فروش بیش‌ازحد و پیش‌بینی چرخش‌های قیمتی بود. این اندیکاتور با بررسی میانگین متحرک و شتاب حرکت قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند.

به باور لین، پیش از حرکت‌های بزرگ بازار، نوسانات مشخصی در قیمت دیده می‌شود که از طریق استوکاستیک قابل تشخیص‌اند. این نوسانات همیشه به معنای تغییر قطعی روند نیستند، اما نشانه‌هایی از احتمال افزایش یا کاهش قیمت هستند.

استوکاستیک علاوه بر نمایش اشباع خرید و فروش، با تحلیل واگرایی‌ها نیز می‌تواند ادامه‌دار بودن یا تغییر روند را هشدار دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در نمودار

برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در نمودار، باید به نوسان خطوط %K (آبی) و %D (زرد) در محدوده ۰ تا ۱۰۰ توجه کرد. نواحی بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و نواحی زیر ۲۰ نشانه اشباع فروش هستند. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند سیگنالی برای برگشت روند باشد، اما این سیگنال‌ها باید با ابزارهای دیگر تأیید شوند.

خطوط استوکاستیک با توجه به تاریخچه قیمت دارایی نوسان می‌کنند و می‌توان از آن‌ها برای شناسایی روندها و برگشت‌های احتمالی استفاده کرد. ترکیب استوکاستیک با سایر روش‌ها و ابزارهای تحلیلی برای ساختن یک استراتژی معاملاتی مؤثر ضروری است.

ابزارهای تاییدکننده سیگنال اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که اشاره شد، نوسان‌گر استوکاستیک به‌دلیل حساسیت زیادی که در پیگیری روند قیمت دارد، سیگنال‌های زیادی تولید می‌کند، اما اکثر این سیگنال‌ها دارای خطا هستند. برای کاهش این خطا، بهتر است از خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، فیبوناچی اصلاحی، اندیکاتورهای پیرو روند مانند میانگین متحرک و سایر تکنیک‌ها و ابزارها استفاده کنید.

ترکیب خطوط روند و استوکاستیک

برای تأیید سیگنال‌های استوکاستیک، ترکیب آن با خطوط روند بسیار مؤثر است. خط روند صعودی با اتصال کف‌های قیمتی و خط روند نزولی با اتصال سقف‌ها رسم می‌شود. این خطوط به‌عنوان سطوح داینامیک عمل کرده و نقاط واکنش قیمت را نشان می‌دهند.

یکی از روش‌های کلیدی، شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و استوکاستیک است. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های بالاتر می‌سازد اما استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر نشان می‌دهد؛ واگرایی صعودی نیز زمانی است که قیمت کف‌های پایین‌تر دارد ولی استوکاستیک کف‌های بالاتری ثبت می‌کند. این واگرایی‌ها نشانه احتمال تغییر روند هستند.

در واگرایی صعودی می‌توان معامله خرید و در واگرایی نزولی معامله فروش باز کرد. برای مدیریت ریسک، حد ضرر را در معاملات فروش بالای آخرین سقف و در معاملات خرید زیر آخرین کف قرار دهید.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

ترکیب فیبوناچی اصلاحی و استوکاستیک

برای ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و فیبوناچی اصلاحی، ابتدا فیبوناچی را روی چارت رسم کرده و سطوح کلیدی مثل 0.5 و 0.618 را به‌عنوان نقاط احتمالی پایان اصلاح در نظر بگیرید. سپس واکنش قیمت را در این سطوح با وضعیت اشباع خرید یا فروش در استوکاستیک بررسی کنید.

اگر قیمت به یکی از این سطوح برسد و هم‌زمان استوکاستیک در ناحیه اشباع باشد، احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد. به این ترتیب، این دو ابزار با تأیید سیگنال یکدیگر می‌توانند نقاط ورود یا خروج مطمئن‌تری را نشان دهند و باعث بهبود عملکرد معاملاتی شما شوند.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

ترکیب میانگین متحرک و استوکاستیک

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) اندیکاتوری پیرو روند است که میانگین قیمت را در یک دوره (مثلاً ۹ دوره) محاسبه می‌کند و با خطی آبی روی چارت نمایش داده می‌شود. این خط در روند صعودی زیر کندل‌ها و در روند نزولی بالای آن‌ها قرار می‌گیرد.

برای ترکیب با استوکاستیک، کافی است هر دو اندیکاتور را روی چارت فعال کنید. اگر مووینگ اوریج زیر کندل‌ها قرار گیرد و استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش تغییر جهت دهد، سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، اگر مووینگ اوریج بالای کندل‌ها و استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید باشد، نشانه‌ای از فرصت فروش است.

دقت به سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر دو اندیکاتور مهم است. اگر یکی از ابزارها سیگنال را تأیید نکند، ممکن است تنها با یک اصلاح قیمت مواجه باشید، نه تغییر روند کامل. برای تأیید نهایی، به الگو و شکل کندل‌ها نیز توجه کنید.

بیشتر بخوانید: استفاده از پاکت‌های میانگین متحرک

محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل حساسیت بالا نسبت به نوسانات، سیگنال‌های زیادی تولید می‌کند که بسیاری از آن‌ها مربوط به حرکت‌های کوچک و اصلاحی هستند و معامله روی این سیگنال‌ها معمولاً ضرر دارد. برای کاهش سیگنال‌های نادرست، بهتر است از ابزارهای دیگر برای تأیید استفاده کنید و فقط در جهت روند اصلی معامله کنید (مثلاً در روند صعودی، صبر کنید قیمت به کف کانال برسد و سپس با تأیید استوکاستیک وارد خرید شوید).

همچنین، حضور قیمت در سقف یا کف استوکاستیک همیشه نشان‌دهنده تغییر روند نیست، چون ممکن است قیمت در یک محدوده تثبیت (رنج) باشد. به همین دلیل، استوکاستیک نباید به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری باشد.

این اندیکاتور دو خط اصلی دارد: خط سریع (%K) و خط آهسته (%D) که تلاقی آن‌ها سیگنال تغییر روند احتمالی است. همچنین، واگرایی بین استوکاستیک و روند قیمت از نشانه‌های مهم برگشت روند است، مثلاً وقتی قیمت کف پایین‌تر می‌سازد اما استوکاستیک سقف بالاتری نشان می‌دهد، احتمال برگشت صعودی وجود دارد.

بروکر معامله‌گری اپوفایننس، بهترین گزینه برای ایرانیان است که قصد فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارند. این مجموعه خدمات زیادی در زمینه خریدوفروش سهام‌ها و کالاهای بین‌المللی، فارکس و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این مجموعه، می‌توانید از خدمات و آموزش‌های بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

منبع +++