استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟ و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

استراتژی سه میانگین متحرک، یک روش تحلیل تکنیکال است که با استفاده از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی مختلف، به شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج در بازار کمک می‌کند. در این استراتژی، معمولاً از EMAهای ۹، ۲۱ و ۵۵ دوره‌ای استفاده می‌شود؛ زمانی که میانگین‌های کوتاه‌مدت از میانگین‌های بلندمدت عبور می‌کنند، سیگنال‌هایی برای تغییر روند بازار صادر می‌شود. برای درک بهتر نحوه استفاده از این استراتژی و مزایای آن در معاملات، مطالعه ادامه مقاله را پیشنهاد می‌کنیم.

استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص رایج در تحلیل تکنیکال است. این شاخص به‌صورت استاندارد در تمام پلتفرم‌های معاملاتی MT4 عرضه می‌شود. بهترین بروکر فارکس، این پلتفرم را به‌کاربران خود عرضه می‌کند. میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با هموارسازی جهش‌های قیمت، روندها را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک به‌صورت خطوط صاف نمایش داده می‌شوند. بنابراین، نویز بازار را از بین می‌برند و به شما امکان می‌دهند قیمت را بر اساس روندهای اصلی مشاهده کنید. اما استراتژی سه میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک از قیمت‌های گذشته برای کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌کنند. در استراتژی 3 مووینگ اوریج از متقاطع‌ها برای تعیین زمان و مکان وارد کردن معاملات استفاده می‌‌شود؛ یعنی وقتی میانگین متحرک با طول بیشتر از میانگین متحرک با طول کوتاه‌تر عبور می‌کند. این استراتژی یک روش تحلیل فنی است که از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) دوره‌های مختلف برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار استفاده می‌کند. این سه EMA معمولاً روی دوره‌های 9، 21 و 55 تنظیم می‌شوند. اما شما می‌توانید آن‌ها را بر اساس ترجیح خود تنظیم کنید.

• ایده پشت این استراتژی این است که وقتی EMA‌های کوتاه‌مدت از بالاتر یا پایین‌تر EMA‌های بلند‌مدت عبور می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر در روند است.

اهمیت استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

استراتژی سه میانگین متحرک (3-Moving Average یا 3-MA) در تحلیل تکنیکال، ابزاری قدرتمند برای درک بهتر روند قیمت است. این استراتژی نسبت به میانگین‌های متحرک سنتی (MA یا EMA) واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد، زیرا بخشی از تأخیر محاسباتی حذف شده است.

کاربردها و مزایا:

• تشخیص جهت روند:زاویه خط سه میانگین متحرک، نشان‌دهنده جهت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قیمت است.
  • اگر خط شیب رو به بالا داشته باشد، قیمت در حال افزایش است.
  • اگر خط شیب رو به پایین داشته باشد، قیمت در حال کاهش است.
  • نکته: هرچند این استراتژی سریع‌تر عمل می‌کند، اما همچنان کمی تأخیر دارد. بنابراین در نوسانات شدید قیمت، ممکن است اندیکاتور بلافاصله تغییر زاویه ندهد. همچنین، هرچه دوره زمانی (look-back period) بزرگ‌تر باشد، واکنش اندیکاتور کندتر خواهد بود.
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: استراتژی 3-MA می‌تواند نشانه‌هایی از حمایت یا مقاومت برای قیمت ارائه دهد. برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت کمی عقب‌نشینی کند، ممکن است به خط سه میانگین متحرک برسد و سپس دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.
  • مهم: برای استفاده از این استراتژی به عنوان سطح حمایت یا مقاومت، باید سابقه تاریخی آن را بررسی کنید. اگر اندیکاتور در گذشته این نقش را ایفا نکرده باشد، احتمالاً در آینده نیز چنین نخواهد کرد.

به طور خلاصه، استراتژی سه میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با حذف بخشی از تأخیر، دیدی سریع‌تر و دقیق‌تر نسبت به جهت قیمت و همچنین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت به دست آورند.

بیشتر بخوانید: سیگنال گیری از میانگین متحرک

مزایا و معایب استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج

شاخص TEMA (Triple Exponential Moving Average) ابزاری پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که با هدف بهبود دقت و کاهش تأخیر در مقایسه با میانگین‌های متحرک سنتی طراحی شده است.

مزایای کلیدی TEMA:

• افزایش حساسیت به حرکت‌های قیمت: TEMA با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های قیمتی اخیر، سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای کوتاه‌مدت و برگشت‌های قیمت را به موقع تشخیص دهند. برای مثال، در صورت افزایش ناگهانی قیمت یک سهم، TEMA به سرعت واکنش نشان داده و سیگنال‌های خرید به موقع ارائه می‌کند.
• کاهش تأخیر: یکی از محدودیت‌های میانگین‌های متحرک سنتی، تأخیر در پاسخگویی به تغییرات قیمت است. TEMA با استفاده از یک تکنیک هموارسازی سه‌گانه، این تأخیر را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی خود را به موقع‌تر بگیرند و از از دست دادن فرصت‌ها جلوگیری کنند.
• شناسایی مؤثر روند: TEMA با فیلتر کردن نویزهای بازار و نوسانات کوتاه‌مدت، تصویری واضح‌تر از جهت کلی روند ارائه می‌دهد. این مزیت به ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و استراتژی‌های دنبال‌کننده روند مفید است. مثلاً، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از TEMA، روند اصلی یک سهم را در بازه شش ماهه شناسایی کند، بدون اینکه نوسانات روزانه او را گمراه کند.
• تطبیق‌پذیری: TEMA ابزاری چندکاره است که می‌توان آن را در بازارهای مالی مختلف (سهام، ارز، کالا، ارزهای دیجیتال) و بازه‌های زمانی متنوع به کار برد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا TEMA را با سبک معاملاتی و ترجیحات خاص خود تنظیم کنند.

محدودیت‌ها و چالش‌ها:

• سیگنال‌های کاذب: همانند سایر شاخص‌های تکنیکال، TEMA نیز ممکن است سیگنال‌های نادرستی تولید کند، به خصوص در بازارهای پرنوسان یا با نقدینگی پایین. برای افزایش قابلیت اطمینان، توصیه می‌شود TEMA را با سایر شاخص‌های تکنیکال (مانند اسیلاتور حجم یا نشانگر حرکت) یا تحلیل بنیادی ترکیب کنید تا سیگنال‌ها تأیید شوند.
• چالش‌های بهینه‌سازی: تعیین پارامترهای بهینه (طول دوره) برای هر یک از سه میانگین متحرک نمایی TEMA می‌تواند دشوار باشد و نیاز به آزمایش دقیق دارد. معامله‌گران می‌توانند از تکنیک‌های بهینه‌سازی استفاده کنند، اما باید مراقب باشند که بهینه‌سازی بیش از حد (Over-optimization) منجر به عملکرد ضعیف در شرایط واقعی بازار نشود.

بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم یک ساعت چیست؟

نحوه استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک

با ‌استفاده ‌از دوره‌های نگاه متفاوت برای هر EMA، متقاطع میانگین متحرک سه‌گانه می‌تواند به معامله‌گران بگوید که قیمت در رابطه با میانگین تاریخی خود چگونه رفتار می‌کند.

 9 – پریود EMA: این دوره کوتاه‌ترین و پاسخگوترین EMA از سه EMA است. قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند و به‌سرعت به تغییرات واکنش نشان می‌دهد. می‌توان از آن به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا و همچنین سیگنال ورود یا خروج استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از 9 EMA باشد، نشان می‌دهد که خریداران کنترل دارند و فشار صعودی روی قیمت وجود دارد. زمانی که قیمت زیر 9 EMA باشد، فروشندگان مسئول هستند و فشار نزولی روی قیمت وجود دارد.

21 – پریود EMA: این دوره به‌عنوان مقدار میانی، به‌طور موثر نویز قیمت را فیلتر می‌کند و در‌عین‌حال به حرکات قابل توجه پاسخ می‌دهد. این به‌عنوان یک سیگنال تایید و یک سطح توقف ضرر عمل می‌کند. اگر قیمت از 21 EMA فراتر رود، به‌طور‌کلی نشان‌دهنده یک روند صعودی با پتانسیل رشد بیشتر است. برعکس، اگر قیمت به زیر این سطح کاهش یابد، اغلب نشان‌دهنده یک روند نزولی با فضای بیشتری برای کاهش است.

55 – پریود EMA: این طولانی‌ترین و پایدارترین EMA در بین سه EMA است که منعکس‌کننده روند و جهت بلندمدت بازار است. این EMA می‌تواند به‌عنوان استانداردی برای سایر شاخص‌های فارکس و به‌عنوان سطح هدف یا خروج عمل کند. هنگامی که قیمت دارایی از 55 EMA فراتر می‌رود، حاکی از یک روند صعودی قوی است که نشان‌دهنده تقاضای بالای دارایی است. برعکس، اگر قیمت به زیر 55 متحرک نمایی (EMA) سقوط کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی و تقاضای پایین دارایی است.

نحوه استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک به‌شرح زیر است:

• اگر EMA 9 دوره از EMA دوره 21 بالاتر رود و سپس EMA دوره 21 از EMA دوره 55 عبور کند، یک متقاطع صعودی است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• از‌ سوی‌ دیگر، اگر EMA 9 دوره از EMA 21 دوره پایین بیاید و سپس EMA دوره 21 از زیر EMA دوره 55 عبور کند، یک متقاطع نزولی است که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
• شکاف بین EMA‌ها قدرت روند را تعیین می‌کند. شکاف گسترده‌تر حاکی‌از روند قوی‌تر است. شیب EMAها، منعکس‌کننده حرکت روند است. شیب تندتر نشان‌دهنده روند سریع‌تر است.

بیشتر بخوانید: استراتژی مووینگ اوریج و استوکاستیک

مثال‌های عملی از نحوه استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج

برای درک بهتر استراتژی سه میانگین متحرک، در بخش پایانی این مقاله مثال‌های عملی از نحوه استفاده از استراتژی 3 مووینگ اوریج را تشریح می‌کنیم.

مثالی از نحوه عملکرد استراتژی متقاطع سه میانگین متحرک با جفت EUR/USD در نمودار ساعتی نشان داده شده است. با‌ فرض ‌اینکه قیمت در‌حال‌حاضر بالای 55 میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار دارد، نشان‌دهنده یک روند صعودی بلند‌مدت است. همان‌طور که EMA 9 از EMA 21 عبور می‌کند و سپس EMA 21 از EMA 55 عبور می‌کند، این نشان‌دهنده یک متقاطع صعودی و یک نقطه ورود بالقوه است.

سپس قیمت به بالای سطح مقاومت می‌شکند و یک الگوی شمعدانی صعودی را تشکیل می‌دهد که سیگنال را تأیید می‌کند. قیمت همچنان در حال افزایش است و بالای 9 EMA باقی می‌ماند که نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل دارند و حرکت صعودی وجود دارد. قیمت در بازه زمانی بالاتر بعدی (نمودار 4 ساعته) به 55 EMA می‌رسد که به‌عنوان سطح هدف و نقطه خروج بالقوه عمل می‌کند.

خدمات اپوفایننس

برای‌‌ این‌که بتوانید از معامله در فارکس با استراتژی‌های مختلفی چون استراتژی سه میانگین متحرک سود ببرید، لازم است از خدمات یک بروکر استفاده کنید. خدمات اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر معتبر ایرانی می‌تواند در این‌ زمینه برای شما مفید واقع شود. اپوفایننس رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است.

استراتژی سه میانگین متحرک یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آن استفاده کنند. این استراتژی چندین مزیت را ارائه می‌دهد که آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله تبدیل می‌کند. حساسیت آن به تغییرات قیمت، کاهش تاخیر، شناسایی موثر روند و تطبیق‌پذیری آن را برای معامله‌گران و تحلیلگران در بازارهای مختلف جذاب کرده است. با‌ این‌حال آگاهی از محدودیت‌های آن، مانند پتانسیل برای تولید سیگنال‌های نادرست و چالش‌های مرتبط با بهینه‌سازی پارامتر، بسیار مهم است. با درک این مزایا و معایب، معامله‌گران می‌توانند از قدرت 3 مووینگ اوریج استفاده کنند. در‌عین‌حال می‌توانند خطرات را کاهش دهند و دقت تصمیمات تجاری خود را به‌ حداکثر برسانند.

منبع +++