اندیکاتور VWAP (میانگین قیمت وزنی حجمی) یک ابزار تحلیلی کلیدی است که میانگین قیمتی را که یک دارایی در طول روز با آن معامله شده، با در نظر گرفتن حجم معاملات، نشان می‌دهد و اغلب توسط معامله‌گران نهادی استفاده می‌شود. در این مقاله از مجله اپوفایننس، بهترین بروکر ایرانی، قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه از VWAP برای تشخیص ارزش نسبی، شناسایی نقاط ورود و خروج، و ارزیابی کیفیت اجرای معاملات استفاده کنید. برای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی و کاربردهای عملی VWAP در بازارهای مختلف، ادامه این راهنمای جامع را از دست ندهید.
اندیکاتور VWAP چیست؟
اندیکاتور VWAP یا میانگین وزنی حجم قیمت، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی میانگین قیمتی که یک سهم در طول روز معامله شده استفاده می‌شود. این اندیکاتور با درنظرگرفتن حجم معاملات در هر قیمت، یک خط مرجع روی نمودارهای درون روزی ایجاد می‌کند که در ابتدای هر جلسه معاملاتی تنظیم می‌شود.
نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP
برای حفظ VWAP در طول روز، باید مقدار PV از هر دوره را به مقادیر قبلی بیفزایند. این مجموع کل را بر حجم کل تا آن نقطه تقسیم کنند. برای ساده‌سازی مرحله ۳ در یک صفحه گسترده، ستون‌هایی برای PV تجمعی و حجم تجمعی ایجاد کرده و فرمول را به آنها اعمال کنند.
برای محاسبه اندیکاتور VWAP، به مراحل زیر توجه داشته باشید:
- معامله‌گران باید میانگین قیمت در هر دوره زمانی معاملاتی را بیابند. برای این کار، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن را اضافه کرده و سپس بر سه تقسیم کنند.
- این میانگین قیمت را در حجم معاملاتی آن دوره زمانی ضرب کنند. این کار به معامله‌گران، مقدار PV (قیمت ضربدر حجم) را می‌دهد.
- مقدار PV را بر حجم معاملاتی آن دوره تقسیم کرده تا VWAP آن دوره را به‌دست آورند.
فرمول VWAP به صورت زیر است:
Vwap = [Cumulative (Typical Price x Volume)] / Cumulative Volume
که در آن قیمت معمولی (Typical Price) برابر است با:
Typical Price = (High price + Low price + Closing price) / 3
استراتژی معامله و کسب درآمد با اندیکاتور VWAP
استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور VWAP می‌تواند به‌شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را شناسایی کرده و در نتیجه، امکان کسب درآمد را فراهم آورید. در اینجا چند استراتژی معاملاتی که می‌توان با استفاده از VWAP به کار برد، آورده شده است:
معامله بر اساس بازگشت به VWAP
استراتژی معاملاتی بازگشت به VWAP، رویکردی محبوب میان معامله‌گران روزانه، بر فرضیه تمایل قیمت‌ها به بازگشت به میانگین وزنی حجم قیمت (VWAP)، به‌ویژه پس از انحرافات قابل‌توجه، استوار است. در این استراتژی، معامله‌گران سهامی را که به زیر خط VWAP رفته‌اند، با انتظار بازگشت به آن، خریداری می‌کنند؛ این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود، خصوصاً اگر بازگشت با افزایش حجم معاملات (نشان‌دهنده تقویت حرکت) همراه باشد. برای اجرا، با تحلیل نمودارهای قیمت و حجم، زمانی که قیمت سهم به زیر VWAP رفته و سپس افزایش می‌یابد، فرصت خرید ایجاد می‌شود، و افزایش حجم معاملات، تأییدی بر قدرت بازگشت به VWAP است.
شکست VWAP
استراتژی شکست VWAP، روشی معاملاتی بر اساس تحلیل فنی و شاخص‌های حجم، بر این اصل استوار است که اگر قیمت سهام از خط VWAP به بالا بشکند، نشانه‌ای از روند صعودی (سیگنال خرید) و اگر به پایین بشکند، نشانه‌ای از روند نزولی (سیگنال فروش) است.
برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال نقاطی هستند که قیمت سهام فراتر از خط VWAP بسته شود (نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا و احتمال ادامه روند صعودی) یا زیر آن بسته شود (نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال ادامه روند نزولی). استراتژی شکست VWAP باید در چارچوب برنامه معاملاتی جامع، با درنظرگرفتن ریسک‌ها و با تطبیق مداوم با شرایط بازار انجام شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده تریدینگ ویو
معامله در اطراف VWAP
استراتژی معامله در اطراف اندیکاتور VWAP، روشی محبوب برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج است که بر ایده نوسان قیمت‌ها حول خط VWAP (به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت) استوار است. معامله‌گران ممکن است هنگام نزدیک شدن قیمت به VWAP، خرید یا فروش انجام دهند تا از خرید در قیمت‌های بالا یا فروش در قیمت‌های پایین اجتناب کرده، ریسک را کاهش و احتمال موفقیت را افزایش دهند. برای مثال، در صورت مشاهده نشانه‌های حمایت نزدیک VWAP، ممکن است خرید کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های مقاومت با فاصله از VWAP، ممکن است بفروشند.
استفاده از VWAP به‌عنوان حد ضرر
استفاده از VWAP به‌عنوان حد ضرر یکی از روش‌های مدیریت ریسک است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد موقعیت‌های خود را در صورت باقی ماندن قیمت زیر خط VWAP ببندند و از زیان بیشتر جلوگیری کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهمی پس از خرید زیر VWAP باقی بماند، نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال روند نزولی است و معامله‌گر ممکن است برای به حداقل رساندن ضرر و حفظ سرمایه، موقعیت را ببندد.
این استراتژی به‌ویژه برای معامله‌گران بازارهای پرنوسان مفید است، زیرا VWAP می‌تواند به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کند؛ باقی ماندن قیمت زیر VWAP نشان‌دهنده روند نزولی قوی است و استفاده از آن به‌عنوان حد ضرر از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند. این اقدام باید در چارچوب برنامه معاملاتی جامع، با درنظرگرفتن جوانب بازار و باتوجه به شرایط و سطح تحمل ریسک معامله‌گر انجام شود.
کاربرد اندیکاتور VWAP
اندیکاتور VWAP برای ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد میانگین قیمت یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده است، ضمن اینکه حجم معاملات را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. کاربردهای اصلی اندیکاتور VWAP عبارت‌اند از:
ارزیابی شرایط بازار
ارزیابی شرایط بازار با استفاده از شاخصVWAP ، یکی از روش‌های مؤثر برای درک بهتر دینامیک‌های بازار است. VWAP که میانگین وزن‌دار قیمت بر اساس حجم معاملات است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا درکی از ارزش واقعی دارایی‌ها در طول یک دوره معاملاتی داشته باشند. این شاخص با ارزیابی ترکیبی قیمت‌ها و حجم معاملات، یک معیار مفید برای تعیین اینکه آیا قیمت‌های فعلی نسبت به میانگین معاملاتی روزانه بالاتر یا پایین‌تر هستند، ارائه می‌دهد.
تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
شاخص VWAP با ارائه اطلاعات دقیق معاملاتی، به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده کمک می‌کند. این ابزار ضروری تحلیل فنی، قیمت متوسط سهم را با درنظرگرفتن حجم معاملات نشان داده و توسط معامله‌گران و مؤسسات برای ارزیابی بازار، تصمیمات داده‌محور و مدیریت ریسک به کار می‌رود. لحاظ کردن حجم در محاسبات قیمت متوسط، VWAP را به ابزاری کلیدی در استراتژی معاملاتی برای ارزیابی قیمت، ریسک و اتخاذ تصمیمات آگاهانه (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) تبدیل کرده است.
تعیین نقاط ورود و خروج
تعیین نقاط ورود و خروج با استفاده از شاخص VWAP، جنبه کلیدی استراتژی‌های معاملاتی برای افزایش سودآوری است. برای ورود، معامله‌گران می‌توانند منتظر شکست قیمت از خط VWAP به بالا (نشان‌دهنده فرصت خرید و روند صعودی) باشند. برای خروج، قرار گرفتن قیمت زیر خط VWAP (نشان‌دهنده فرصت فروش و روند نزولی) می‌تواند ملاک باشد.
استفاده از VWAP برای تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گران در ورود و خروج دقیق‌تر، بهینه‌سازی استراتژی‌ها و افزایش سودآوری کمک می‌کند. با این حال، استفاده همزمان از سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی برای کسب تصویر کامل‌تر از شرایط بازار مهم است.
معیار اجرایی
VWAP به‌عنوان یک معیار اجرایی برای معامله‌گران نهادی شناخته شده و به آنها امکان مقایسه و ارزیابی کیفیت اجرای معاملاتشان با میانگین بازار را می‌دهد، تا ببینند آیا معاملات با قیمت‌های مطلوب‌تری انجام شده است. این شاخص برای اجرای معاملات بزرگ جهت حداقل‌سازی تأثیر بازار به کار می‌رود؛ با انجام معاملات در یا نزدیک خط VWAP، معامله‌گران از اختلال در بازار جلوگیری کرده و قیمت‌های اجرایی مطلوب‌تری کسب می‌کنند. VWAP به‌طور گسترده توسط معامله‌گران فردی و نهادی برای ارزیابی عملکرد نسبت به بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده شده و ابزاری مهم در تحلیل فنی و استراتژی‌های معاملاتی بسیاری از معامله‌گران است.
مزایای اندیکاتور VWAP
اندیکاتور VWAP یا میانگین وزنی حجم قیمت یک ابزار تحلیل فنی است که میانگین قیمت یک اوراق بهادار را نسبت به حجم معاملات آن در یک دوره زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار به معامله‌گران و نهادها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با اطلاعات دقیق‌تر بگیرند. VWAP به‌عنوان یک ابزار مهم در تحلیل فنی و استراتژی‌های معاملاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اطلاعات مفیدی در مورد قیمت‌ها و حجم معاملات ارائه می‌دهد. مزایای اندیکاتور VWAP عبارت‌اند از:
تأیید روند
تأیید روند با استفاده از شاخص VWAP یکی از تکنیک‌های مهم در تحلیل فنی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات بازار را درک کرده و به تأیید برسانند. VWAP به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای تأیید روند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌های معتبر و دقیق تنظیم کنند.
- تأیید روند صعودی: اگر قیمت بالاتر از خط VWAP باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک‌روند صعودی باشد و به معامله‌گران اشاره می‌کند که بازار در حالت خوش‌بینانه قرار دارد.
- تأیید روند نزولی: در مقابل، اگر قیمت پایین‌تر از خط VWAP باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک‌روند نزولی باشد و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که بازار ممکن است در حالت بدبینانه قرار گرفته باشد.
کمترین تأثیر از تلاطم بازار
VWAP، با درنظرگرفتن حجم معاملات در کنار قیمت، نسبت به نوسانات بازار حساسیت کمتری دارد و به معامله‌گران در انتخاب قیمت‌های مناسب‌تر برای خرید یا فروش کمک می‌کند. این شاخص در دوره‌های نوسانات بازار اهمیت زیادی دارد، زیرا به عبور از شرایط پرتلاطم یاری می‌رساند؛ وقتی نوسانات افزایش می‌یابد و حرکات قیمت نامنظم می‌شوند، تشخیص احساسات واقعی بازار چالش‌برانگیز است و VWAP می‌تواند ابزاری مفید باشد. با این حال، معامله‌گران باید همیشه شرایط فعلی بازار را در نظر گرفته و استراتژی‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند.
پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی
شاخص VWAP می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی آینده کمک کند. VWAP به‌عنوان ابزار تأیید روند قدرتمند، به معامله‌گران اجازه می‌دهد احساسات بازار فعلی را تأیید و استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با آن تنظیم کنند. با این حال، مهم است که توجه داشت VWAP بر داده‌های تاریخی استوار است و نمی‌تواند حرکت‌های آینده بازار را با دقت ۱۰۰٪ پیش‌بینی کند. علاوه بر این، VWAP در ساعات معاملاتی عادی با حجم بالا، مؤثرتر عمل می‌کند.
معایب اندیکاتور VWAP
این معایب باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود تا بتوانند VWAP را به‌عنوان بخشی از مجموعه ابزارهای تحلیل فنی خود به‌طور مؤثر استفاده کنند. در اینجا برخی از معایب اندیکاتور VWAP (میانگین وزنی حجم قیمت) آورده شده است:
اندیکاتور روزانه
VWAP برای استفاده درون روزی طراحی شده و در ابتدای هر روز معاملاتی دوباره تنظیم می‌شود که این امر از میزان مفید بودن آن برای تحلیل‌های بلندمدت می‌کاهد. این شاخص معمولاً روی نمودارهای زمانی معاملات روزانه (نمودارهای شمعی ۵ دقیقه‌ای و ۱ دقیقه‌ای) مشاهده می‌شود و به‌دلیل تنظیم مجدد در ابتدای هر روز، VWAP به‌مرورزمان در طول روز معاملاتی مفیدتر می‌شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتورهای پیشرو در برابر اندیکاتورهای پسرو
اندیکاتور پسرو
شاخص VWAP به‌طور ذاتی پسرو است، یعنی بر اساس داده‌های قیمتی و حجم معاملاتی گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است تغییرات ناگهانی قیمت در لحظه را به‌درستی منعکس نکند. این ویژگی در مواقع حرکات قیمتی سریع و ناگهانی محدودیت ایجاد می‌کند؛ مثلاً، اگر قیمت سهم ناگهانی تغییر کند، VWAP ممکن است به دلیل محاسبات مبتنی بر میانگین‌های داده‌های قبلی، به‌سرعت واکنش نشان ندهد.
ارزش پیش‌بینی محدود
اندیکاتور VWAP به‌عنوان یک معیار روزانه محاسبه می‌شود و هر روز دوباره تنظیم می‌گردد که می‌تواند روندهای بلندمدت را تحریف کند. به‌همین دلیل، VWAP نباید به‌تنهایی به‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود. به‌جای آن، توصیه می‌شود که معامله‌گران VWAP را با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب کرده تا بتوانند یک تصویر کامل‌تر از شرایط بازار به‌دست آورند و از تحلیل‌های متنوع‌تری برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره ببرند.
تأثیرپذیری از معاملات بزرگ
یکی از محدودیت‌های مهم VWAP این است که معاملات بزرگ می‌توانند بر محاسبات آن تأثیر بگذارند. ازآنجایی‌که VWAP با وزن‌دهی به حجم معاملات محاسبه می‌شود، معاملات با حجم بالا می‌توانند میانگین وزنی را به‌شدت تغییر داده و تصویری نادرست از ارزش واقعی بازار ایجاد کنند، به‌ویژه در بازارهایی که توسط معاملات بزرگ نهادی دست‌کاری می‌شوند. به‌همین دلیل، VWAP ممکن است برای برخی استراتژی‌های معاملاتی یا اوراق بهادار خاص مناسب نباشد.
معامله‌گران باید هنگام استفاده از VWAP به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری، این محدودیت را در نظر بگیرند و از ترکیب آن با سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی برای کسب یک دیدگاه جامع‌تر از بازار استفاده کنند.
اندیکاتور Anchored VWAP
اندیکاتور Anchored VWAP (میانگین وزنی حجم قیمت متمرکز) ابزاری تحلیلی است که میانگین قیمت یک دارایی را از یک نقطه شروع خاص (نقطه متمرکز)، با درنظرگرفتن قیمت و حجم، ارائه می‌دهد و برای تأیید روندها و شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. برخلاف VWAP سنتی که روزانه تنظیم شده و میانگین قیمت روزانه را فراهم می‌کند، Anchored VWAP با اجازه تنظیم نقطه شروع توسط معامله‌گر، دیدگاهی انعطاف‌پذیرتر ارائه داده و به آنها امکان می‌دهد محاسبات VWAP را به نقطه قیمت انتخابی خود متصل کرده و تشخیص دهند از زمان یک رویداد خاص، گاوها یا خرس‌ها کنترل بازار را داشته‌اند.
برای مثال، اگر معامله‌گری بخواهد تغییر قیمت سهام از زمان اعلام درآمد یک شرکت را بداند، می‌تواند نقطه شروع Anchored VWAP را به آن تاریخ متصل کرده و میانگین قیمت وزنی حجم را از آن زمان مشاهده کند. این اندیکاتور می‌تواند ابزاری مفید برای تجزیه‌وتحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشد، اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، باید بادقت و در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها استفاده شود.
ترکیب VWAP با سایر اندیکاتورها
ترکیب اندیکاتور VWAP با سایر اندیکاتورهای فنی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری را شناسایی کنند. در اینجا چند روش برای ترکیب VWAP با سایر اندیکاتورها آورده شده است:
میانگین‌های متحرک
میانگین‌های متحرک وزنی حجمی (VWAP) و میانگین‌های متحرک ساده (SMAs) و نمایی (EMAs) ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به سنجش ارزش واقعی اوراق بهادار در طول روز کمک می‌کنند. VWAP با درنظرگرفتن قیمت و حجم، میانگین قیمت معامله‌شده اوراق بهادار را نشان می‌دهد؛ قیمت بالاتر از خط VWAP نشان‌دهنده معامله با قیمتی بالاتر از میانگین و قیمت پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده معامله با قیمتی پایین‌تر از میانگین است.
SMAs و EMAs دو نوع دیگر میانگین متحرک هستند که به ترتیب، میانگین قیمت‌ها را بدون وزن (با فرض حجم یکسان در همه روزها) و با وزن بیشتر برای داده‌های اخیر محاسبه می‌کنند؛ EMAs به دلیل وزن‌دهی به داده‌های اخیر، به تغییرات قیمتی حساس‌ترند.
مقایسه VWAP با SMAs یا EMAs به شناسایی تقاطع‌ها کمک می‌کند که ممکن است نشان‌دهنده تغییرات یا ادامه روند باشند. تقاطع‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از یکی از این میانگین‌ها عبور کند؛ مثلاً حرکت قیمت از زیر به بالای خط VWAP می‌تواند نشانگر روند صعودی و برعکس، نشانگر روند نزولی باشد.
همچنین، تقاطع‌های بین SMAs و EMAs می‌توانند نقاط ورود یا خروج بالقوه‌ای باشند. به‌طورکلی، VWAP و EMAs می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل کنند که قیمت ممکن است از آنها برگشت یا جهت خود را تغییر دهد. استفاده از این شاخص‌ها با ابزارهای دیگر مانند RSI به شناسایی شرایط پیش‌خرید یا پیش‌فروش و تصمیمات معاملاتی بهتر کمک می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی شرایط پیش‌خرید یا پیش‌فروش کمک می‌کند. RSI، یک نوسانگر مومنتوم، سرعت و تغییر حرکات قیمتی را اندازه‌گیری کرده و به تشخیص نقاط احتمالی ورود یا خروج از معاملات یاری می‌رساند.
استفاده از RSI به همراه اندیکاتور VWAP می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر شرایط پیش‌خرید یا پیش‌فروش کمک کند، زیرا VWAP به‌عنوان معیار قیمتی و سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. وقتی هر دو اندیکاتور شرایط مشابهی را نشان دهند، تأیید قوی‌تری برای تنظیمات معاملاتی احتمالی فراهم می‌شود. ترکیب RSI و VWAP به تصمیمات مبتنی بر داده‌های قوی‌تر و تحلیل دقیق‌تر کمک می‌کند، اما همواره توصیه می‌شود RSI با سایر شاخص‌ها برای کاهش خطر سیگنال‌های نادرست استفاده شود.
اندیکاتورهای حجم
اندیکاتورهای حجمی مانند خط تجمع/توزیع (Accumulation/Distribution Line) وقتی با میانگین‌های متحرک وزنی حجمی (VWAP) ترکیب می‌شوند، می‌توانند بینش عمیق‌تری در مورد جریان سرمایه و تأیید سیگنال‌های معاملاتی فراهم کنند. خط تجمع/توزیع یک اندیکاتور تجمعی است که تغییرات حجم معاملات را در طول زمان نشان می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان یک نشانگر قدرت یا ضعف جریان سرمایه به سهم خاصی عمل کند. وقتی خط تجمع/توزیع و VWAP با هم ترکیب می‌شوند، می‌توانند سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود یا خروج از معاملات ارائه دهند. به‌عنوان‌مثال:
- اگر خط تجمع/توزیع افزایش یابد و قیمت بالای VWAP باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک‌روند صعودی قوی باشد؛
- اگر خط تجمع/توزیع کاهش یابد و قیمت زیر VWAP باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک‌روند نزولی قوی باشد.
اندیکاتورهای نوسان
اندیکاتورهای نوسان، ابزارهای تحلیلی برای شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش در بازارهای مالی هستند. استفاده از اندیکاتورهایی مانند باندهای بولینگر یا کانال‌های کلتنر به همراه VWAP (میانگین وزنی قیمت حجم) می‌تواند بسیار مفید باشد. ترکیب این اندیکاتورها به معامله‌گران امکان تعیین دقیق‌تر نقاط ورود و خروج و بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال، نزدیک شدن قیمت به باند بالایی بولینگر ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید و نزدیک شدن به باند پایینی، نشان‌دهنده اشباع فروش باشد. این سیگنال‌ها به معامله‌گران در تصمیمات معاملاتی بهتر کمک می‌کنند.
اندیکاتورهای روند
اندیکاتورهای روند، ابزارهای تحلیلی قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت و قدرت یک‌روند بازار را بشناسند. ترکیب VWAP (میانگین وزنی قیمت حجم) با اندیکاتورهای روند مانند MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یا ADX (شاخص میانگین حرکت جهت‌دار) می‌تواند در شناسایی تغییرات روند و تأیید قدرت روند بسیار مؤثر باشد.
MACD، یک اندیکاتور پیرو روند است که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و می‌تواند به شناسایی تغییرات روند کمک کند. این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال، و هیستوگرام. خط MACD نشان‌دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است، خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط MACD است، و هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.
ترکیب VWAP با MACD یا ADX می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را بادقت بیشتری تعیین کنند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که قیمت بالای خط VWAP است و خط MACD یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده یک فرصت خرید باشد. همچنین، وقتی خط ADX قوی است و خطوط +DI و -DI تغییر جهت می‌دهند، می‌تواند تأییدی برای قدرت روند باشد.
هنگام استفاده از VWAP به همراه سایر اندیکاتورها، مهم است که معامله‌گران به‌دنبال تأییدات متعدد باشند و از ترکیب اطلاعات حاصل از اندیکاتورهای مختلف برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی موردنظر خود استفاده کنند. این رویکرد می‌تواند به کاهش سیگنال‌های نادرست و بهبود دقت معاملات کمک کند.
تایم فریم‌های مناسب VWAP
اندیکاتور VWAP بیشتر برای تحلیل درون روزی و تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند یک، پنج یا پانزده دقیقه استفاده می‌شود. انتخاب تایم فریم‌هایی که با استراتژی و اهداف معاملاتی سازگار باشند، برای معامله‌گران مهم است. برای مثال، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است تایم فریم‌های کوتاه‌تر و معامله‌گران بلندمدت‌تر، تایم فریم‌های بلندتر را ترجیح دهند.
بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو
تنظیمات اندیکاتور vwap در تریدینگ ویو
برای تنظیم اندیکاتور VWAP در پلتفرم TradingView، مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتخاب اندیکاتور VWAP: معامله‌گران ابتدا باید اندیکاتور VWAP را از میان اندیکاتورهای موجود در TradingView انتخاب کنند.
- دسترسی به تنظیمات: با کلیک روی آیکون تنظیمات کنار برچسب اندیکاتور VWAP، وارد تنظیمات شوند.
- شخصی‌سازی تنظیمات: رنگ، سبک و سایر گزینه‌ها را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید.
- ذخیره تغییرات: پس از انجام تنظیمات، روی “OK” کلیک کرده تا تغییرات ذخیره شوند.
- استفاده از VWAP: پس از تنظیم، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور VWAP برای شناسایی جهت روند استفاده کنند. به‌طورکلی، وقتی قیمت بالای VWAP است، روند صعودی و وقتی قیمت پایین‌تر از VWAP است، روند نزولی است.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین است که خدمات معاملاتی در بازار فارکس و دیگر دارایی‌های مالی را ارائه می‌دهد. اپوفایننس با تمرکز بر نوآوری در معاملات و ارائه حساب اسلامی به‌دنبال ارائه خدماتی است که با استانداردهای بالای دنیای مدرن همخوانی داشته باشد و مشتریان را در رسیدن به اهداف معاملاتی‌شان یاری کند. خدمات کارگزاری اپوفایننس شامل موارد زیر است:
- حساب‌های معاملاتی متنوع: اپوفایننس حساب‌های استاندارد، ECN و ECN Pro را با حداقل سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلار و اهرم تا ۱:۵۰۰ ارائه می‌دهد؛
- پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر ۴ و ۵ به‌عنوان پلتفرم‌های معاملاتی ارائه شده توسط اپوفایننس، امکان دسترسی به بازارهای جهانی را در تمام دستگاه‌ها فراهم می‌کنند؛
- پلتفرم سوشیال ترید: این پلتفرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرهای اپو را در حساب معاملاتی خود کپی کنند؛
- ابزارهای معاملاتی: اپوفایننس ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک ارائه می‌دهد.
آیا VWAP برای هر نوع دارایی قابل‌استفاده است؟
بله، VWAP می‌تواند برای انواع مختلف دارایی‌ها، از جمله سهام، اوراق‌قرضه و ارزهای دیجیتال استفاده شود.
چگونه می‌توان VWAP را در نمودار تنظیم کرد؟
بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اضافه‌کردن اندیکاتور VWAP به نمودار را به‌صورت خودکار فراهم می‌کنند.
آیا VWAP برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است؟
VWAP می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد، به شرطی که آنها با نحوه استفاده صحیح از آن آشنا باشند.
آیا VWAP در تمام پلتفرم‌های معاملاتی موجود است؟
بله، VWAP در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی مدرن موجود است.
VWAP مخفف چیست؟
VWAP مخفف (Volume-Weighted Average Price) است.
