اسیلاتور چیست؟ سیر تا پیاز Oscillator

اسیلاتور یا نوسان‌ساز، مداری است که بدون نیاز به سیگنال ورودی خارجی، سیگنال‌های متناوب و تکرارشونده (مانند موج سینوسی یا مربعی) تولید می‌کند. این تولیدکننده سیگنال، پایه بسیاری از سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی از جمله رادیو، ساعت‌ها و کامپیوترها است. برای آشنایی کامل با انواع و کاربردهای این قطعه حیاتی در الکترونیک، ادامه مقاله را دنبال کنید.

روش‌ فعال کردن اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها درواقع شاخص‌های فنی هستند که حرکت و جهت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا معکوس‌ها و شکست‌های احتمالی در بازار را شناسایی کنید. برای فعال کردن اسیلاتورها در پنجره معاملاتی خود، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

• پلت‌فرم معاملاتی خود را انتخاب کنید که از تحلیل تکنیکال پشتیبانی می‌کند. بروکرهای معتبر، همیشه این پلت‌فرم‌ها را ارائه می‌دهند. متاتریدر 4 و 5 نمونه‌ای از این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
• اوراق بهادار یا ابزاری را که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کرده و نمودار قیمت آن‌را باز کنید.
• روی منوی Insert کلیک کرده و Indicators را انتخاب کنید.
• لیستی از اندیکاتورهای موجود را مشاهده خواهید کرد که به دسته‌بندی‌هایی مانند Trend ،Oscillators و Volume تقسیم می‌شوند.
• دسته نوسانگرها را انتخاب کرده و نوسانگر مورد نظر خود را انتخاب کنید. نوسانگر Stochastic ،RSI MACD و سایر موارد مشابه شامل این دسته می‌شوند.
• پنجره‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید تنظیمات و پارامترهای نوسانگر مانند نقطه، رنگ، سطوح و سایر موارد مشابه را تنظیم کنید.
• روی OK کلیک کنید و نوسانگر در زیر پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
• در نهایت می‌توانید بیش از یک نوسانگر به پنجره معاملاتی خود اضافه کنید، اما مطمئن شوید که آن‌ها با یک‌دیگر همپوشانی یا تضاد ندارند.

اسیلاتورهای روندی

اسیلاتورهای روندی ابزارهایی هستند که بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه شده و قدرت و پایداری روند فعلی بازار را نشان می‌دهند. این ابزارها معمولاً بین دو مقدار ثابت نوسان کرده و می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا فروش را نیز مشخص کنند. کاربرد اصلی اسیلاتورهای روندی ارائه سیگنال‌هایی برای واگرایی یا همگرایی با روند اصلی بازار است؛ واگرایی (عدم همسویی اسیلاتور با روند) نشان‌دهنده ضعف و احتمال تغییر روند، و همگرایی (همسویی اسیلاتور با روند) نشان‌دهنده قدرت و احتمال ادامه روند است.

MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) از معروف‌ترین اسیلاتورهای روندی است که بر اساس اختلاف دو میانگین متحرک ساده با دوره‌های مختلف محاسبه می‌شود و قدرت و پایداری روند را نشان می‌دهد. این اسیلاتور از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD (اختلاف میانگین متحرک 12 و 26 روزه)، خط سیگنال (میانگین متحرک 9 روزه خط MACD) و هیستوگرام (اختلاف خط MACD و خط سیگنال). هدف اصلی استفاده از MACD، ارائه سیگنال‌های سودمند برای ورود یا خروج از معاملات است.

•  انقطاع خط MACD و خط سیگنال: زمانی که خط MACD از زیر به بالا، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به پایین، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش است.
• انقطاع خط MACD و محور صفر: زمانی که خط MACD از زیر به بالا محور صفر را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به سمت پایین، محور صفر را قطع کند، سیگنال فروش است.
• واگرایی خط MACD و قیمت: زمانی که خط MACD با قیمت هم‌سو نباشد، ضعف روند را نشان می‌دهد و ممکن است روند دچار تغییر شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

RSI

RSI که مخفف Relative Strength Index است، اسیلاتور روندی دیگری محسوب می‌شود. این اسیلاتور بر اساس نسبت میانگین قیمت‌های صعودی و نزولی در یک دوره زمانی محاسبه شده و نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار است. RSI معمولاً بین دو خط 30 و 70 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

• انقطاع خط RSI و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: زمانی که خط RSI از سمت بالا به پایین سطح 70 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط RSI از قسمت پایین به بالای سطح 30 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.
• واگرایی خط RSI و قیمت زمانی: که خط RSI با قیمت هم‌سو نباشد، نشان‌دهنده این است که روند دارای ضعف بوده و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط RSI دارای روند نزولی باشد. در این حالت واگرایی نزولی رخ داده است و سیگنال فروش محسوب می‌شود
• تشکیل الگوهای معروف شمعدانی: زمانی که خط RSI الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله، دو دره، سه قله، سه دره و الگوهای مشابه را نشان بدهد، تغییر روند را هم نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی

Stochastic

Stochastic یک اسیلاتور روندی است که بر اساس موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکتی آن در یک دوره زمانی محاسبه شده و وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار را نشان می‌دهد. این اسیلاتور شامل دو خط است: خط %K که موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکتی را نشان می‌دهد، و خط %D که میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K است. Stochastic معمولاً بین خطوط 20 و 80 نوسان کرده و سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه می‌دهد.

• انقطاع خط %K و خط %D اسیلاتور Stochastic: زمانی که خط %K از زیر به بالا خط %D را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط %K از بالا به زیر خط %D را قطع کند، می‌توان سیگنال فروش را از آن دریافت کرد.
• انقطاع خط %K و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: زمانی که خط %K از بالا به زیر سطح 80 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط %K از زیر به بالای سطح 20 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: نحوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

اسیلاتورهای رنجی

اسیلاتورهای رنجی ابزارهای پرکاربردی هستند که با مقایسه قیمت و محدوده حرکت آن در یک دوره، وضعیت بازار (مانند اشباع خرید/فروش، رونددار یا بدون روند بودن) را نشان می‌دهند. این اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت نوسان کرده و سیگنال‌های مهمی برای تشخیص شکست محدوده و آغاز روند جدید ارائه می‌دهند.

CCI

اسیلاتور CCI، که مخفف Commodity Channel Index است، یک اسیلاتور رنجی محسوب می‌شود. این اسیلاتور با مقایسه قیمت با میانگین متحرک ساده و انحراف معیار آن محاسبه شده و وضعیت اشباع خرید یا فروش بازار را نشان می‌دهد. CCI معمولاً بین خطوط منفی 100 و 100 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معاملات ارائه دهد.

Williams %R

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور ویلیامز یک نوع اسیلاتور رنجی است که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار است. این اسیلاتور معمولاً بین خطوط منفی 20 و منفی 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معاملات ارائه دهد.

ATR

ATR (Average True Range) یک اسیلاتور رنجی است که بر اساس میانگین متحرک ساده محدوده حقیقی قیمت محاسبه می‌شود و میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. این اسیلاتور معمولاً بین 0 و یک مقدار ثابت نوسان کرده و می‌تواند وضعیت بازار (روند صعودی، نزولی یا بدون روند) را نیز مشخص کند. ATR همچنین می‌تواند سیگنال‌هایی برای تعیین حد ضرر یا حد سود ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

چرا بک‌تستینگ برای استراتژی‌های مبتنی بر اسیلاتورها مهم است؟

اسیلاتورها ابزارهای پرطرف‌دار تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی نواحی اشباع خرید/فروش و سیگنال‌های بازگشتی کاربرد دارند. موفقیت آن‌ها به تنظیم صحیح پارامترها و همخوانی با شرایط متغیر بازار بستگی دارد. درک اسیلاتورها برای تحلیل روند (تشخیص اشباع و احتمال برگشت) مهم است و بک‌تستینگ مرحله‌ای اساسی برای ارزیابی کارایی استراتژی با آن‌ها فراهم می‌کند.

اهمیت بک‌تستینگ:

• ارزیابی عملکرد تاریخی: بررسی سودآوری استراتژی با داده‌های گذشته.
• شناسایی نقاط ضعف: کشف کاستی‌های سیستم برای بهبود یا اصلاح.
• بهینه‌سازی پارامترها: تنظیم بهترین مقادیر برای اسیلاتورها.
• کاهش ریسک: تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر بر اساس عملکرد اثبات‌شده.
• افزایش اعتماد به‌نفس: اطمینان بیشتر به استراتژی در معاملات واقعی.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

محدودیت‌های استفاده از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

اسیلاتورها به‌عنوان ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین، تشخیص روند بازار کمک کنند. با این‌حال، مانند هر ابزار دیگری، اسیلاتورها نیز محدودیت‌هایی دارند که در صورت نادیده‌گرفتن آن‌ها، می‌توانند منجربه تصمیمات معاملاتی اشتباه شوند. در ادامه، به بررسی برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های استفاده از اسیلاتورها می‌پردازیم.

• نوسانات کاذب: تولید سیگنال‌های گمراه‌کننده در بازارهای پرنوسان، منجر به تصمیمات و زیان‌های اشتباه می‌شود.
• تغییرات تدریجی و واکنش با فاصله زمانی: اسیلاتورها تغییرات مهم را با تأخیر نشان می‌دهند.
• عملکرد در بازارهای رنج و محدودیت‌های پیش‌بینی‌پذیری: در بازارهای خنثی (رنج)، اسیلاتورها سیگنال‌های واضحی ارائه نمی‌دهند.
• چالش تعیین پارامترهای بهینه: یافتن تنظیمات صحیح دشوار است و نیاز به بازبینی مداوم دارد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس امکانات متنوعی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری آنشور که رگوله asci استرالیا را دریافت کرده است، از اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای فنی در بسترهای معاملاتی خود پشتیبانی می‌کند و با ارائه بهترین انواع سبک‌های معاملاتی، بهترین کیفیت معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی مفهوم «اسیلاتور چیست» پرداختیم. اسیلاتورها ابزارهایی هستند که بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای نوسان کرده و وضعیت بازار را از نظر اشباع خرید/فروش، رونددار بودن (صعودی/نزولی) یا بدون روند بودن نشان می‌دهند. آنها به دو دسته اصلی اسیلاتورهای روندی و رنجی تقسیم می‌شوند: اسیلاتورهای روندی قدرت روند فعلی و احتمال ادامه یا واگرایی را نشان می‌دهند، در حالی که اسیلاتورهای رنجی محدوده حرکت قیمت و احتمال شکست محدوده برای شروع روند جدید را مشخص می‌کنند.

منبع ++++