اردر فلو چیست؟ بررسی مفاهیم و شیوه تشخیص Order Flow

اردر فلو (Order Flow) به تحلیل دقیق جریان سفارش‌ها در بازار گفته می‌شود که به معامله‌گر کمک می‌کند تا رفتار خریداران و فروشندگان را در زمان واقعی درک کند. این روش با بررسی داده‌های تراکنش، امکان پیش‌بینی حرکت قیمت را افزایش می‌دهد و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشد. برای آشنایی کامل با اصول اردر فلو و نحوه کاربرد آن در استراتژی‌های معاملاتی، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

در جدول زیر مهم‌ترین بخش‌های مربوط به اردر فلو و نکات کلیدی آن آورده شده تا بتوانید این سبک تحلیل را بهتر درک و استفاده کنید.

عنوان	توضیح
تعریف اردر فلو	تحلیل دقیق جریان سفارش‌ها در بازار برای درک رفتار خریداران و فروشندگان در زمان واقعی.
بازارهای قابل استفاده	بازارهای با حجم و نقدشوندگی بالا مثل فارکس، فیوچرز، ارزهای دیجیتال و سهام.
مزایا	شناسایی عرضه و تقاضا، تشخیص حرکت‌های احتمالی قیمت، تشخیص فعالیت بازیگران بزرگ، تأیید یا رد تحلیل تکنیکال.
شاخص‌ها و ابزارها	ابزارهایی مثل VWAP، Volume Delta، CVD، Volume Profile، Market Depth، Tick Chart و Footprint Charts.
چالش‌ها و محدودیت‌ها	نیاز به تمرین زیاد، احتمال سیگنال‌های اشتباه، وابستگی بالا به تجربه معامله‌گر.
نقش پول هوشمند	ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند جریان سفارشات را تغییر دهد و جهت بازار را مشخص کند.

اردر فلو دقیقاً یعنی چی؟

الکس یک معامله‌گر اردر فلو است که در بازار ارز معامله می‌کند. او از یک نرم‌افزار معاملاتی استفاده می‌کند که به او امکان می‌دهد Order Book و Footprint Chart را ببیند. او برای دیدن نقطه‌ای که در آن بیش‌ترین حجم معاملات انجام شده، از یک اندیکاتور به نام VPOC کمک می‌گیرد.

یک روز، الکس می‌بیند که قیمت دلار به یورو در حال افزایش است و به سمت یک مقاومت قوی حرکت می‌کند. او می‌بیند که در Order Book، تعداد زیادی سفارش خرید در قیمت مقاومت وجود دارد که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید دلار است. او همچنین می‌بیند که در Footprint Chart، تعداد زیادی سفارش خرید با حجم بالا در قیمت‌های نزدیک به مقاومت اجرا شده است که نشان می‌دهد خریداران قوی هستند. الکس متوجه می‌شود که VPOC هم در همان قیمت مقاومت قرار دارد. اطلاعات به‌دست آمده به الکس این پیام را می‌رساند که این نقطه قیمتی، بسیار مهم است.

الکس تصمیم می‌گیرد که از این فرصت استفاده کند و یک سفارش خرید دلار با قیمت فعلی ثبت کند. او هدف خود را در یک قیمت بالاتر از مقاومت قرار می‌دهد و حد ضرر خود را پایین‌تر از مقاومت تنظیم می‌کند. او انتظار دارد که قیمت دلار به زودی مقاومت را بشکند و به سمت بالا حرکت کند.

چند دقیقه بعد، قیمت دلار به مقاومت می‌رسد و سفارشات خرید زیادی اجرا می‌شوند. قیمت دلار از مقاومت فراتر می‌رود و به سمت هدف الکس حرکت می‌کند. الکس سود خوبی کسب می‌کند و سفارش خود را می‌بندد. او اهمیت استفاده از  اردر فلو را درک می‌کند.

به نقل از سایت xs، در مورد اردر فلو آمده است:

Order flow trading is a market analysis technique focusing on the real-time movement and behavior of buy and sell orders to predict future price movements.

ترید اردر فلو یک روش تحلیل بازار است که روی حرکت و رفتار لحظه‌ای سفارش‌های خرید و فروش تمرکز می‌کند تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.

کاربردها و جایگاه اردر فلو در تحلیل و معاملات

اردر فلو (Order Flow) یکی از روش‌های مهم و قدیمی در تحلیل بازارهای مالی است که بیشتر توسط معامله‌گران فعال و حرفه‌ای مانند اسکالپرها و نوسان‌گیرها استفاده می‌شود. این معامله‌گران با استفاده از جریان سفارشات، تلاش می‌کنند نقاط کلیدی عرضه و تقاضا را در بازه‌های کوتاه‌مدت شناسایی کرده و تصمیمات سریع و دقیق‌تری بگیرند.

در مقابل، تحلیل تکنیکال سنتی بیشتر بر اساس الگوهای نموداری و شاخص‌های قیمت استوار است که گاهی ممکن است تحت تأثیر خطاهای ذهنی و برداشت‌های اشتباه از داده‌های تصادفی قرار گیرد. اردر فلو با تمرکز بر داده‌های واقعی سفارشات خرید و فروش و حجم معاملات، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا رفتار بازار را به‌صورت زنده و دقیق‌تر درک کند.

به همین دلیل، معامله‌گران نهادی و کسانی که حجم معاملات بالایی دارند، اغلب از اردر فلو بهره می‌برند تا به جای تکیه صرف بر نمودارها، تمرکز خود را بر عرضه و تقاضای واقعی در بازار معطوف کنند. این روش کمک می‌کند تا درک بهتری از جریان نقدینگی و نقاط حساس بازار به‌دست آید و استراتژی‌های معاملاتی موثرتر و کم‌ریسک‌تر طراحی شود.

اوردر فلو در کدام بازارها استفاده می‌شود؟

بازارهای مورد استفاده با اردر فلو، درواقع بازارهایی هستند که حجم و نقدشوندگی بالایی دارند و اطلاعات دقیقی از سفارشات خریدوفروش در آن‌ها قابل دسترسی است. در ادامه با این بازارها بیش‌تر آشنا می‌شوید.

بازار فارکس

بازاری که در آن ارزهای مختلف با یک‌دیگر مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است و 24 ساعته فعالیت دارد.

بازار فیوچرز

بازاری که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده و با قیمت مشخص شده به انجام می‌رسند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 500 میلیارد دلار است.

بازار ارزهای دیجیتال

بازاری که در آن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و دیگر رمزارزها با یک‌دیگر یا با ارزهای ملی مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 100 میلیارد دلار است و در صرافی‌های مختلف معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: معامله ارزهای دیجیتال در فارکس

بازار سهام

بازاری که در آن معامله‌گران، سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است و در بورس‌های مختلفی مانند نیویورک، لندن، توکیو و دیگر بورس‌ها معامله می‌شود.

مزایای ترید با اردر فلو  چیست؟

ترید با اوردر فلو در فارکس، در واقع یک استراتژی تحلیلی است که بر اساس مشاهده و ارزیابی حجم و نوع سفارشات خریدوفروش در بازار اجرا می‌شود. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا فعالیت بازار را به‌صورت زنده مشاهده کرده و از آن برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید. در ادامه با برخی از مزایای ترید با استراتژی جریان سفارشات آشنا می‌شوید.

• شناسایی پویایی عرضه‌وتقاضا و سطوح حمایت و مقاومت در بازار؛
• تشخیص ناهمگونی بازار و حرکات بالقوه قیمت؛
• تشخیص فعالیت تجاری سازمانی و نقاط ورود و خروج مناسب؛
• تایید یا رد کردن تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای دیگر، مانند نمودارها و شاخص‌ها؛

با Order Flow چگونه می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد؟

اردر فلو یک ابزار مفید برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی است. زمانی که می‌خواهید یک معامله را انجام دهید، باید به‌دنبال تجمع سفارش‌های بالا در نزدیکی نواحی حمایتی و مقاومتی مشخص شده بر روی نمودار قیمت باشید تا فرضیه‌های خود را تأیید کنید.

از اردر فلو  چه اطلاعاتی را می‌توان استخراج کرد؟

معامله جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که بر اساس بررسی سفارشات خریدوفروش دیگر معامله‌گران در بازار انجام می‌شود. این روش یک تحلیل جداگانه محسوب می‌شود و با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال  متفاوت است. در معامله اردر فلو، تریدرها به‌دنبال اطلاعاتی هستند که نشان دهند، چه زمانی و با چه قیمتی، باید معامله کنند. این اطلاعات عبارتند از:

• سفارشات خرید یا فروش در حجم بالا: سفارشات بزرگ خرید یا فروش، نشانه‌ای از ورود یا خروج معامله‌گران با حجم و سرمایه زیاد به بازار هستند. این سفارشات می‌توانند باعث تغییر جهت بازار شوند. پس تریدرها باید از وجود آن‌ها در جریان باشند.
• شتاب در عرضه‌وتقاضا: شتاب در عرضه یا تقاضای یک دارایی خاص، نشانه‌ای از افزایش یا کاهش تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش آن دارایی است. برای مثال، شتاب در تقاضای یک جفت‌ارز خاص، می‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار در آن ارز باشد.
• مومنتوم: مومنتوم نشانگر قدرت یا ضعف حرکت قیمت است. تریدرها با تحلیل مومنتوم، می‌توانند بفهمند که آیا بازار در حال ادامه یا تغییر روند است.
• جریان نقدینگی: جریان نقدینگی، میزان پول نقد موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. تریدرها با دانستن جریان نقدینگی، می‌توانند بفهمند که چقدر از بازار قابلیت معامله دارد.
• معامله‌گران به دام افتاده: معامله‌گران گرفتار یا به دام افتاده، آن دسته از معامله‌گرانی هستند که در جهت مخالف بازار معامله کرده‌اند و در ضرر هستند. تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با شناسایی این معامله‌گران، از فرصت‌های خرید یا فروش استفاده کنند.
• Stop Hunting: استاپ هانتینگ، یک پدیده است که معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی برسد که معامله‌گران خرد حد ضرر خود را قرار داده‌اند و از معامله خارج می‌شوند. اما بعد از خروج آن‌ها، قیمت به جهت قبلی برمی‌گردد.

روش استفاده از جریان سفارش در معاملات چیست؟

برای اجرای استراتژی اردر فلو در معاملات، ابتدا باید به داده‌های واقعی بازار دسترسی داشته‌باشید. سپس باید یک نرم‌افزار اوردر فلو را روی کامپیوتر خود نصب کنید که امکانات تحلیلی مورد نیاز برای جریان سفارش را فراهم کند. در ادامه به برخی از نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی جریان سفارشات می‌پردازیم.

موتیو ویو MotiveWave

موتیو ویو یک نرم‌افزار با ابزارهای کامل رسم نمودار برای معامله‌گران اردر فلو است که قصد ترید در بازارهای مختلف مالی را دارند. این نرم‌افزار قابل نصب روی سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس است.

تریدینگ ویو

برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند تمامی حجم معاملات انجام شده در نمادهای معاملاتی متفاوت را اندازه‌گیری کرده و در پنجره‌ای در زیر چارت به معامله‌گران نشان ‌دهد.

متاتریدر

برای نمایش اردرفلو در پلت‌فرم متاتریدر، کاربران می‌توانند از اندیکاتورهای کمکی مختلفی استفاده کنند. ابزار order-flow-indicator یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی Order Flow است که می‌تواند با ترکیب سه اسیلاتور، اوردر فلو را در چارت به معامله‌گران نشان دهد.

نینجا تریدر Ninja Trades

نینجا تریدر یک پلت‌فرم معاملاتی مشتقه، مثل قراردادهای فیوچرز و بازارهای مختلف است.  این نرم‌افزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر و روزانه گزینه مناسبی است.

ایکسو چارتز Exo Charts

این نرم‌افزار به‌طور اختصاصی روی بازار ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بنابراین تریدر‌هایی که از اردر فلو در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند.

در معامله با Order Flow باید از چه شاخص‌هایی استفاده کنیم؟

 معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا اردر فلو را بهتر ببینند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه با برخی از این شاخص‌ها آشنا می‌شوید.

اندیکاتور  Volume Weighted Average Price

 این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی در میانگین حجمی آن را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کلی روزانه، مقایسه قیمت بازار با قیمت معاملات عمده، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تعیین سطوح ورود و خروج استفاده کنند.

اندیکاتور  Volume Weighted Moving Average

این اندیکاتور مانند اندیکاتور VWAP، میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات نشان می‌دهد، اما با این تفاوت که می‌توان طول دوره آن‌را تغییر داد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کوتاه‌مدت، شناسایی نقاط تقاطع قیمت و تشکیل الگوهای معاملاتی مانند کراس اور استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم

زمان و فروش Time & Sales

این ابزار لیستی از تمام سفارشات مارکت انجام شده در بازار را به همراه زمان، قیمت و حجم آن‌ها نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این لیست، اطلاعاتی در مورد جهت و شدت اردر فلو، حجم معاملات عمده، نقاط تغییر روند و نقاط تقاضای بالا و پایین را به‌دست آورند.

نشانگر Open High Low Close

این نشانگر قیمت open ،close، بالا و پایین یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نشانگر در مورد روند و نوسان قیمت، تشکیل الگوهای معاملاتی مانند پین بار و انگلفینگ، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بدانند.

اندیکاتورهای دلتا Delta Indicators

اندیکاتورهای دلتا انواع گوناگونی دارند و کمک می‌کنند تا جریان سفارشات در بازار را درک کنید. برای نمونه، اندیکاتورهای حجم دلتا Volume Delta و دلتای تجمعی Cumulative Volume Delta دو اندیکاتور قوی هستند که در بازارهای مالی مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند.

نمایه‌های حجم Volume Profiles

 این نمایه‌ها حجم معاملات را بر اساس سطوح قیمت نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نمایه‌ها در مورد توزیع حجم در بازار، نقاط تقاضای بالا و پایین، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط تغییر روند اطلاعات زیادی کسب کنند.

عمق بازار Market Depth

نمودار عمق بازار، اردر فلو در حال اجرا در بازار را نمایش می‌دهد. در این نمودار، می‌توانید عرضه‌وتقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار عرضه‌وتقاضا برای یک رمزارز خاص و همچنین، حجم سفارش‌های خریدوفروش آن‌را ببینید. نمودار عمق بازار همچنین می‌تواند نقدینگی و عمق بازار را نشان دهد. نقدینگی بیانگر این است که چقدر معامله سریع و آسان در بازار انجام می‌شود. هرچه نقدینگی بیش‌تر باشد، عمق بازار نیز بیش‌تر است. تریدرهای جریان سفارشات، می‌توانند از این اطلاعات برای بهبود فعالیت خود استفاده کنند.

نمودار تیک Tick Chart

نمودارهای Tick Chart، نوعی نمودار میله‌ای هستند که برای اهدافی مثل ساده‌سازی معاملات در بازار استفاده می‌شوند. این نمودارها علاوه‌بر سادگی، تأثیر مثبتی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی درست، سود خود را بیشینه کنید و با تکیه بر تحلیل‌های خود، بهترین بهره را از معاملات  ببرید. این موضوع در مورد معاملات اردر فلو نیز می‌تواند کاربرد داشته‌باشد.

اندیکاتور جریان پول Money Flow Index

مانی فلو یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه به شاخص قدرت نسبی RSI عمل می‌کند و حجم را نیز در فرمول خود لحاظ می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند فشار خریدوفروش را با یک مقدار بین 0 تا 100 نشان دهد. هرچه مقدار MFI بیش‌تر باشد، فشار خرید بیش‌تر و هرچه کم‌تر شود، فشار فروش بیش‌تر می‌شود.

تریدهای مکرر HFT

High-frequency Trading که به معنای معامله مکرر، با فرکانس بالا و چندگانه است، یک نوع روش ترید است که از برنامه‌های کامپیوتری قوی برای انجام تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه با استفاده از اردر فلو بهره می‌برد. در این روش، الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه‌وتحلیل شرایط بازارهای متفاوت و انجام سفارشات بر اساس آن‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً تریدرهایی که سرعت اجرای بالاتری دارند، سودآوری بیش‌تری نسبت به دیگران کسب می‌کنند.

نمودارهای ردپای Footprint Charts

نمودارهای فوت پرینت یا ردپا، انواع متفاوتی دارند. این نمودارها، ردپای قیمت در بازار را نمایش می‌دهند؛ به این معنی که این نمودارها، مقدار حجم معامله شده در سطوح مختلف قیمت را به‌صورت دقیق نمایش می‌دهند. نمودارهای فوت پرینت یا ردپا این قابلیت را دارند تا قدرت سفارشات اجرا شده را به معامله‌گران نشان دهند. این نمودارها براساس اطلاعات لحظه‌ای کار می‌کنند. این نمودارها بیش‌تر در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پول هوشمند چه نقشی در معاملات  اردر فلو دارد؟

پول هوشمند به‌معنای سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای است که دارای دانش و تجربه بالایی در بازارهای مالی هستند. این سرمایه‌گذاران معمولاً با استفاده از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای مانند اردر فلو، تحلیل می‌کنند که چه زمانی، چه مقدار و چه قیمتی معاملات در بازار انجام می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است؛ چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود و خروج منسجم و هماهنگ خود به بازار، جریان سفارشات را تغییر دهند و تأثیر قابل توجهی بر قیمت و روند بازار داشته‌باشند. بنابراین، تریدرهایی که می‌خواهند از استراتژی Order Flow استفاده کنند، باید بتوانند پول هوشمند را در بازار شناسایی کنند و با آن هم‌سو شوند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که در بخش معاملات فارکس فعالیت می‌کند.  این کارگزاری علاوه‌بر معاملات فارکس، طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

Order Flow یک نوع استراتژی معاملاتی است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی استفاده می‌شود. Order Flow به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا جریان سفارشاتی را که توسط سایر معامله‌گران در یک بازار خاص قرار داده شده است، تحلیل کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا نوع سفارشاتی را که در یک زمان خاص در بازار قرار داده شده را ببینند و تأثیر بعدی این سفارشات را بر قیمت بازار مشاهده کنند و بر اساس آن، معاملات خریدوفروش انجام دهند.

سوالات متداول